모두가 추천하는 그 지표
슈퍼트렌드는 상승 추세에선 가격 아래에, 하락 추세에선 가격 위에 선을 긋고, 가격이 그 선을 넘으면 방향을 뒤집는다. 차트에서 깔끔해 보이고, 트레이딩뷰에 기본 내장돼 있고, “최적 슈퍼트렌드 설정” 영상은 조회수 수백만을 찍는다. 그중 비용을 포함한 전체 백테스트를 보여주는 영상은 거의 없다. 우리가 했다.
무엇을 테스트했나
동일한 슈퍼트렌드 진입 규칙을 시가총액 상위 50개 코인에 대한 우리 전체 백테스트 창에서, 모든 거래에 수수료와 슬리피지를 적용해 돌렸다(정확한 창은 설정 페이지에 표시된다). 그리고 청산 그리드를 전수 스윕했다: 손절 5단계 × 익절 6단계 = 전체 백테스트 30회, 각 조합당 거래 약 3,900~5,600건 — 운이 결과를 설명할 수 없는 표본 크기다.
전체 그리드는 데이터 파이프라인과 함께 갱신되는 라이브 페이지로 공개돼 있다: 슈퍼트렌드 — 최적 손절·익절 설정. 결과가 전략에 유리하든 불리하든 그대로 공개한다.
결과: 30개 중 수익 조합 0개
2026년 7월 기준, 30개 조합 전부가 손실이었다. 최선의 설정 — 4% 익절에 12% 손절 — 조차 이 구간에서 약 40%를 잃었다. 최악은 약 50%. 그리드 어딘가에 숨어 있는 영리한 설정 같은 건 없었다.
주목할 디테일: 그 최선의 셀은 **승률 56.8%**였다. 지는 것보다 이기는 횟수가 많았는데도 — 피를 흘렸다. 어떻게?
승률 57%가 그래도 지는 이유
그 “최선” 설정의 구조를 보자: 익절 4%, 손절 12%. 이길 때마다 작게 벌고, 질 때마다 세 배를 돌려준다. 100번 중 57번을 +4%로 이기고 43번을 −12%로 지면, 비용을 계산하기도 전에 이미 깊은 마이너스다 — 게다가 구간당 거래 4~5천 건이면 뒤집힐 때마다 수수료와 슬리피지가 결과를 더 갉아먹는다.
이게 지표 전략의 전형적인 함정이다: 승률을 최대화하는 설정은 이익은 짧게 자르고 손실은 길게 끌고 가는 방식으로 그 승률을 만든다 — 살아남는 트레이딩 시스템이 하는 것과 정확히 반대다. 높은 승률은 마케팅 숫자지, 엣지가 아니다.
설정 문제 아니냐고? 아니 — 전부 확인했다
흔한 반론은 “설정을 잘못 썼다”는 것이다. 그 반론은 그리드 전수 스윕 앞에서 무너진다. 우리 엔진이 지원하는 모든 손절/익절 조합을 테스트했고, 표면 전체가 음수였다. 아직 테스트 안 한 그 한 칸에서만 통하는 전략이라면, 그건 통하지 않는 전략이다.
이 결과는 우리의 더 넓은 전략 리서치와도 일치한다: 크립토 가격 데이터 위의 단순 방향성 신호는 — 슈퍼트렌드를 포함해 — 비용을 포함한 정직한 표본 외 검증을 통과하지 못했다.
정직한 결론
슈퍼트렌드는 가격이 이미 한 일을 읽기 좋게 표현하는 방법이다. 고정 청산을 붙인 단독 크립토 전략으로는, 우리가 측정한 이 구간의 모든 설정에서 돈을 잃었다. 누군가 “최적 슈퍼트렌드 설정”을 팔거든 전체 그리드와 비용과 손실 셀을 요구하라 — 아니면 무료 시뮬레이터에서 직접 돌려보고, 새 데이터가 들어올 때마다 자동 갱신되는 설정 그리드에서 라이브 숫자를 확인하라.
그러면 뭐가 통하나?
이 사이트 어디서나 하는 같은 답이다: 여러 전략 계열을 테스트한 끝에 살아남은 건 더 나은 진입 신호가 아니라 리스크 관리였다 — 포지션 사이징, 정의된 리스크, 낙폭에서 살아남기. 마법 지표보다 덜 짜릿하다. 그리고 우리 데이터가 지지하는 유일한 것이기도 하다.