리스크관리 포트폴리오
34개 전략(모든 지표·패턴, 비주류까지)을 테스트해 방향성 예측에 거래가능 엣지가 없음을 증명했습니다. 살아남은 건 예측이 아니라 어떻게 보유하느냐의 통제입니다: 크래시를 피하는 추세 오버레이, 생존을 위한 현금 버퍼, 기계적 적립. 아래에서 리스크 성향을 고르세요.
리스크관리 포트폴리오
크립토를 더 똑똑하게 보유하기
시장 이기는 법이 아니라 — 견디는 법. 리스크 성향을 고르면 백테스트된 배분을 보여드립니다. 수정 구슬이 아닌 crisis-alpha.
배분
50%
50%
추세 앙상블현금 버퍼
백테스트 2021–2026 (옵션 데이터가 있는 구간)
샤프 비율
0.82
2.9× BTC 보유 대비 (0.28)
최대 낙폭
-32%
58% 낙폭 감소 (-76%)
윈도우와 무관하게 견고한 결과는 낙폭 — 대략 절반(2018–2025 더 긴 테스트에서도 반토막). Sharpe 우위는 실재하나 윈도우 의존적입니다: 이 구간엔 비트코인 보유가 비정상적으로 약했고(Sharpe 0.28) 강한 불장 사이클보다 비율이 커 보입니다. 정직한 엣지는 수익 배수가 아닌 생존 — 추세 오버레이가 크래시를 피하고, 현금 버퍼가 레버리지를 견디고, DCA가 적립합니다. 비용: 격렬한 불장에선 보유에 뒤집니다.
BTC/ETH/SOL 백테스트, 실수수료. 이건 알파가 아닌 리스크관리이며 — 낙폭 감소는 여러 구간에서 유지되지만 Sharpe 배수는 불장 위주 윈도우에서 줄어듭니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 직접 검증하세요.
데이터 로딩 & 백테스트 실행 중…
라이브 트랙 로딩…
이건 알파가 아니고 그런 척도 안 합니다. "실제로 뭘 할 수 있나?"의 정직하고 검증가능한 답입니다 — 살아남고, 복리로 불리고, 최저 비용을 내는 것. 전체 이야기, 전략, 또는 직접 검증.