FAILURE DATASET
우리가 죽인 전략들. 전 셀 공개.
이긴 것만 보여주는 건 쉽다 — 생존자는 스스로를 판다. 우리는 진 것을 공개한다 — 실측된 은퇴 프리셋 13개: 대부분은 계좌를 지웠고, 두어 개는 이 구간에서 양수 수익률을 찍고도 아웃오브샘플에서 무너져 폐기됐다.
그리고 전략 레지스트리 전체를 훑은 아웃오브샘플 31셀 스윕. 이 스윕에서 배포 가능: 0 (3셀이 GO*에 도달했지만 조건부 통과이지 배포가 아니다). 그게 정직한 결과이고, 모든 숫자는 다운로드해서 직접 재현할 수 있다.
프리셋이 ✓검증됨인데 여기 셀은 NO-GO 인 이유
스코프: 이 표는 2026년 7월 연구 런의 레지스트리 전체 SL/TP 그리드 아웃오브샘플 스윕이다. 시뮬레이터 그리드의 ✓검증됨 배지는 다른 질문에 답한다 — 프리셋 단위이고, 프로덕션 엔진에서 재측정하며, 2년 PF 바에 더해 아웃오브샘플·워크포워드 게이트를 통과해야 붙는다.
어떤 프리셋이 ✓검증됨을 달고 있으면서 이 스윕의 해당 셀은 NO-GO 일 수 있다 — 같은 엔진, 다른 창, 다른 바다. 두 숫자 모두 손대지 않고 공개하니 직접 확인하면 된다.
데이터 출처: Binance·OKX 과거 캔들과 OKX USDT-SWAP 최신 갱신 — 과거 출처가 바뀌는 지점은 심볼과 시각마다 다름 — 1시간봉. 이 구간은 거래소 전환을 포함하고 전환 지점은 심볼·시점마다 다르므로, 한 셀에 두 소스가 섞일 수 있다. 원천 캔들은 공개 API 로 직접 받아(키·계정 불필요: /api) 당신의 엔진으로 돌려볼 수 있다. 우리 엔진 코드는 비공개이므로 이건 두 층이다 — 원천 데이터 공개 + 재실행 가능한 엔진, 완전히 독립된 재구현은 아니다.
−100% 읽는 법: 수익률이 정확히 −100.0% 로 찍힌 카드는 합산이 아니라 계좌 소멸 바닥이다. 엔진은 자본이 0 이 된 시점에서 자본곡선을 멈추고 그 거래 번호를 함께 반환한다 — 그 뒤 거래는 실행될 수 없었다. 그런 실행 안의 개별 코인은 −100% 보다 훨씬 큰 손실을 보일 수 있다.
OOS 스윕 실행일: 2026-07-19 · 구간: 2023-12-30 → 2026-07-12 (1h 봉, 상위 40개 코인) · 최소 셀 OOS n = 664
판정 요약 — 숫자 네 개
백엔드 레지스트리의 모든 전략 × 지원 방향 전부 = 31셀. 인샘플 = 구간의 앞 60% (2025-07-07까지, 상승장), 아웃오브샘플 = 뒤 40% (하락장). 여기 비용은 프로덕션보다 같거나 가볍습니다 — 그래서 이 스윕에서의 실패가 보수적인 쪽입니다.
비용이 어떻게 다른지 — 숫자로
비용 포함: 수수료 0.08%/leg, 슬리피지 0.02%/leg, 펀딩 0.01%/8h, 순손익 기준. 왕복 0.20%인데, 이는 Top-50 코인 기준 프로덕션과 같고 그 아래로는 프로덕션이 더 비쌉니다(Top-200 0.30%, 나머지 0.50%) — 프로덕션은 유동성 티어별 슬리피지를 부과하지만 이 스윕은 고정 0.02%를 썼기 때문입니다. 싼 비용에서 잃는 전략은 실제 비용에서 더 크게 잃습니다. 아래 «엔진 실측» 표는 프로덕션 기본값을 쓰므로 두 표를 직접 비교할 수 없습니다.
21
NO-GO (그냥 진다)
7
NO-GO — 하락장 베타, 알파 아님
3
GO* — 워크포워드에서 사망
0
배포 가능 방향성 전략
생존자들마저 죽은 이유
- LONG 16셀 중 16셀 전부 NO-GO — 롱 방향 엣지는 상승장·하락장 두 구간 모두에서 0이었다.
- SHORT 7셀은 OOS 구간은 이기지만 인샘플에서 진다. 같은 하락장에서 단순 상시-숏 기준선도 수익을 냈다 — 그 승리는 전략 알파가 아니라 국면 베타다. 판정은 두 구간을 모두 이겨야 성립한다.
- 연간 국면-강건 필터를 통과한 3셀(bb-squeeze-short SHORT, atr-breakout SHORT, ichimoku SHORT)도 반기 워크포워드에서 전원 사망: 각각 구조적 손실 반기가 2–3개, 최대 낙폭 69.6–99.4% (스코프: 전 구간 적대적 재실행, 반기 버킷, 유의 버킷당 n≥30).
전 31셀 — 체리피킹 없음
레지스트리 기본 SL/TP 그대로, 셀별 파라미터 낚시 없음. IS = 인샘플 (2023-12-30 → 2025-07-07), OOS = 아웃오브샘플 (2025-07-07 → 2026-07-12). n = 해당 구간 거래 수. CSV 다운로드에는 이 표의 전 컬럼에 더해 TP/SL/타임아웃 청산 수와 코인별 수익성까지 담겨 있다.
옆으로 밀면 전체 그리드 →
| Cell | 판정 | strategy_id | 방향 | SL | TP | IS n | IS Sharpe | IS PF | IS 승률 | IS 수익률 | IS MDD | OOS n | OOS Sharpe | OOS PF | OOS 승률 | OOS 수익률 | OOS MDD | oos_tp | oos_sl | oos_to | 수익 코인 | 코인 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb-squeeze-short SHORT | GO* | bb-squeeze-short | short | 10 | 8 | 1364 | 4.08 | 1.29 | 53.6% | +972.9% | 67.1% | 912 | 0.9 | 1.08 | 52.6% | +146.7% | 86.3% | 165 | 91 | 656 | 30 | 40 |
| bb-squeeze-long LONG | NO-GO | bb-squeeze-long | long | 7 | 6 | 1076 | -4.12 | 0.76 | 46.8% | -723.0% | 100.0% | 664 | -1.03 | 0.91 | 48.0% | -128.4% | 91.8% | 191 | 131 | 342 | 10 | 40 |
| momentum-long LONG | NO-GO | momentum-long | long | 5 | 10 | 1843 | -1.59 | 0.92 | 39.7% | -376.3% | 99.9% | 1138 | -0.87 | 0.94 | 39.1% | -151.6% | 97.4% | 150 | 382 | 606 | 11 | 40 |
| atr-breakout SHORT | GO* | atr-breakout | short | 3 | 7 | 1818 | 6.58 | 1.42 | 40.1% | +1237.5% | 42.1% | 1169 | 1.72 | 1.12 | 36.4% | +240.5% | 69.0% | 268 | 576 | 325 | 35 | 40 |
| atr-breakout-long LONG | NO-GO | atr-breakout-long | long | 3 | 7 | 1520 | -0.44 | 0.97 | 33.1% | -68.9% | 96.7% | 1076 | -2.54 | 0.83 | 31.3% | -317.6% | 98.4% | 195 | 571 | 310 | 16 | 40 |
| hv-squeeze SHORT | NO-GO(beta) | hv-squeeze | short | 10 | 6 | 6733 | -0.13 | 1.0 | 52.9% | -59.5% | 100.0% | 4009 | 7.13 | 1.31 | 56.1% | +2243.6% | 62.3% | 1283 | 312 | 2414 | 32 | 40 |
| rsi-divergence LONG | NO-GO | rsi-divergence | long | 7 | 5 | 1990 | -7.35 | 0.7 | 48.7% | -1724.1% | 100.0% | 1153 | -5.04 | 0.71 | 47.7% | -793.7% | 100.0% | 335 | 291 | 527 | 1 | 40 |
| rsi-divergence SHORT | NO-GO | rsi-divergence | short | 7 | 5 | 1872 | -1.49 | 0.93 | 53.8% | -326.9% | 100.0% | 1069 | 0.09 | 1.01 | 55.9% | +14.6% | 87.2% | 393 | 253 | 423 | 17 | 40 |
| macd-cross LONG | NO-GO | macd-cross | long | 8 | 6 | 7775 | -7.16 | 0.83 | 48.8% | -3464.3% | 100.0% | 4936 | -9.77 | 0.72 | 44.8% | -3361.8% | 100.0% | 1114 | 912 | 2910 | 0 | 40 |
| macd-cross SHORT | NO-GO(beta) | macd-cross | short | 8 | 6 | 7420 | -0.84 | 0.98 | 51.8% | -388.9% | 100.0% | 4475 | 4.1 | 1.16 | 54.1% | +1285.7% | 88.1% | 1182 | 613 | 2680 | 22 | 40 |
| donchian-breakout LONG | NO-GO | donchian-breakout | long | 8 | 10 | 7813 | -4.12 | 0.89 | 45.3% | -2254.1% | 100.0% | 4763 | -6.31 | 0.79 | 42.6% | -2352.5% | 100.0% | 525 | 814 | 3424 | 6 | 40 |
| donchian-breakout SHORT | NO-GO(beta) | donchian-breakout | short | 8 | 10 | 7885 | -1.18 | 0.97 | 46.6% | -677.8% | 100.0% | 4860 | 5.97 | 1.24 | 52.6% | +2271.5% | 75.2% | 593 | 723 | 3544 | 25 | 40 |
| mean-reversion LONG | NO-GO | mean-reversion | long | 5 | 4 | 5045 | -12.31 | 0.69 | 47.5% | -3676.5% | 100.0% | 3114 | -4.93 | 0.83 | 50.0% | -1100.5% | 100.0% | 1283 | 1080 | 751 | 0 | 40 |
| mean-reversion SHORT | NO-GO | mean-reversion | short | 5 | 4 | 4584 | -4.81 | 0.86 | 51.1% | -1340.1% | 100.0% | 2931 | -1.4 | 0.95 | 53.0% | -301.8% | 99.8% | 1273 | 966 | 692 | 9 | 40 |
| supertrend LONG | NO-GO | supertrend | long | 8 | 8 | 5536 | -3.1 | 0.91 | 46.8% | -1311.6% | 100.0% | 3578 | -6.38 | 0.77 | 43.9% | -1941.7% | 100.0% | 505 | 622 | 2451 | 4 | 40 |
| supertrend SHORT | NO-GO(beta) | supertrend | short | 8 | 8 | 5559 | -3.42 | 0.9 | 47.5% | -1493.1% | 100.0% | 3534 | 4.51 | 1.21 | 52.7% | +1349.7% | 78.1% | 561 | 496 | 2477 | 20 | 40 |
| keltner-squeeze LONG | NO-GO | keltner-squeeze | long | 7 | 6 | 1918 | -2.28 | 0.89 | 50.2% | -520.8% | 100.0% | 1330 | -3.01 | 0.83 | 45.7% | -517.3% | 99.9% | 335 | 247 | 748 | 11 | 40 |
| keltner-squeeze SHORT | NO-GO(beta) | keltner-squeeze | short | 7 | 6 | 2093 | 0.48 | 1.02 | 50.7% | +113.0% | 97.0% | 1495 | 3.19 | 1.21 | 55.3% | +592.6% | 66.1% | 464 | 284 | 747 | 25 | 40 |
| keltner-squeeze-long LONG | NO-GO | keltner-squeeze-long | long | 15 | 30 | 1844 | -0.92 | 0.94 | 48.0% | -312.8% | 100.0% | 1295 | -3.09 | 0.78 | 42.2% | -682.2% | 100.0% | 16 | 22 | 1257 | 12 | 40 |
| stochastic-rsi LONG | NO-GO | stochastic-rsi | long | 15 | 15 | 7938 | -4.21 | 0.88 | 46.2% | -2688.7% | 100.0% | 5145 | -10.95 | 0.66 | 40.1% | -4607.1% | 100.0% | 193 | 174 | 4778 | 0 | 40 |
| stochastic-rsi SHORT | NO-GO | stochastic-rsi | short | 15 | 15 | 7947 | -2.28 | 0.93 | 47.3% | -1444.1% | 100.0% | 5207 | 0.83 | 1.03 | 49.6% | +344.3% | 99.8% | 154 | 185 | 4868 | 16 | 40 |
| ma-cross LONG | NO-GO | ma-cross | long | 5 | 10 | 1588 | -0.31 | 0.98 | 42.9% | -62.8% | 97.5% | 1089 | -5.14 | 0.69 | 37.2% | -825.4% | 100.0% | 108 | 427 | 554 | 10 | 40 |
| ma-cross SHORT | NO-GO | ma-cross | short | 5 | 10 | 1584 | 4.86 | 1.35 | 48.7% | +1008.4% | 55.7% | 1112 | -0.87 | 0.94 | 45.5% | -131.5% | 96.4% | 87 | 326 | 699 | 29 | 40 |
| adx-trend LONG | NO-GO | adx-trend | long | 15 | 5 | 3573 | -4.77 | 0.82 | 50.7% | -1568.3% | 100.0% | 2297 | -4.05 | 0.81 | 48.1% | -930.7% | 100.0% | 665 | 49 | 1583 | 7 | 40 |
| adx-trend SHORT | NO-GO(beta) | adx-trend | short | 15 | 5 | 3323 | -0.21 | 0.99 | 55.3% | -68.9% | 99.8% | 2131 | 2.51 | 1.15 | 55.0% | +561.2% | 86.4% | 751 | 71 | 1309 | 18 | 40 |
| ichimoku LONG | NO-GO | ichimoku | long | 3 | 15 | 2802 | 2.25 | 1.12 | 35.0% | +605.6% | 83.2% | 1678 | -1.87 | 0.89 | 32.7% | -353.6% | 99.8% | 79 | 938 | 661 | 21 | 40 |
| ichimoku SHORT | GO* | ichimoku | short | 3 | 15 | 2687 | 1.59 | 1.08 | 33.4% | +423.2% | 98.2% | 2074 | 4.3 | 1.28 | 39.5% | +965.9% | 81.8% | 102 | 1032 | 940 | 30 | 40 |
| heikin-ashi LONG | NO-GO | heikin-ashi | long | 7 | 8 | 12565 | -6.2 | 0.88 | 45.5% | -4033.1% | 100.0% | 7448 | -10.32 | 0.75 | 41.8% | -4599.7% | 100.0% | 1215 | 1769 | 4464 | 1 | 40 |
| heikin-ashi SHORT | NO-GO(beta) | heikin-ashi | short | 7 | 8 | 12597 | 0.24 | 1.0 | 48.0% | +156.7% | 100.0% | 7443 | 5.33 | 1.16 | 51.4% | +2354.5% | 72.8% | 1350 | 1443 | 4650 | 29 | 40 |
| volume-profile LONG | NO-GO | volume-profile | long | 2 | 5 | 23180 | -15.11 | 0.81 | 27.9% | -7014.5% | 100.0% | 12231 | -12.85 | 0.78 | 28.1% | -4225.0% | 100.0% | 2844 | 8607 | 780 | 1 | 39 |
| volume-profile SHORT | NO-GO | volume-profile | short | 2 | 5 | 24072 | -11.61 | 0.85 | 28.8% | -5549.8% | 100.0% | 10552 | -0.44 | 0.99 | 32.8% | -141.8% | 99.9% | 2908 | 6975 | 669 | 0 | 39 |
GO* = 단순 연간 국면-강건 필터는 통과했으나 반기 워크포워드에서 사망(상세는 위 요약). 수익률은 해당 구간에서 코인별 비복리 합산이라는 엔진 산출값이다 — 계좌 궤적이 아니고, 미래 구간에 대한 예측은 더더욱 아니다.
은퇴 프리셋 13개 — 클릭하면 다시 진다
이 카드들은 시뮬레이터 그리드에 정직한 판정 뱃지(✗ 전패 / ◔ 조건부 / 중복 폐기)를 달고 살아 있다. 수치는 프로덕션 엔진 실측(스코프: 2년 백테스트, 시가총액 상위 10개 코인, 수수료 0.05%, 레버리지 5×, 표기된 기본값 그대로) — 시뮬레이터 실행 한 번이 그 손실을 재현한다.
ATR 돌파 ↓
조용하던 시장이 갑자기 아래로 터질 때 그 방향으로 숏 — EMA 추세 필터 포함.
측정일 2026-10-06
이 결과 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →켈트너 스퀴즈 ↓
스퀴즈 해소 후 하단 켈트너 밴드 이탈에 숏 — 이 설정에선 간신히 본전 위(큐레이션 기준 1.05 미달), 낙폭 큼. 재검증 판정: 하락장 베타.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →MACD 교차 ↓
교과서적 MACD 매도 시그널 — 크립토 노이즈에 잘게 썰려 나간다. 실비용에서 기대값 음수.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →슈퍼트렌드 ↑
인기 지표 슈퍼트렌드 상방 추종 — 늦게 타고 늦게 내려 수수료가 나머지를 먹는다.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →돈치안 돌파 ↓
20봉 채널 하단 이탈에 숏 — 터틀 트레이딩 고전, 크립토 2년에선 물밑. 재검증 판정: 하락장 베타.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →스토캐스틱 RSI ↓
과매수 신호마다 숏 — 너무 잦은 진입에 수수료로 과다출혈. 신선 실행에서 부호가 반전 — 원 우위는 과적합이었다.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →모멘텀 ↑
강세에 올라타 더 큰 강세를 기대 — 여기선 거의 본전. 익절을 넓히면 수익처럼 보이지만, 그 수익은 아웃오브샘플에서 무너진다 — 커브핏일 뿐 진짜가 아니다.
측정일 2026-10-06
이 결과 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →평균회귀 ↑
급락 후 반등을 기대하며 매수 — 크립토 급락은 계속 급락한다. 실비용에서 기대값 음수.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →HV 스퀴즈 ↓
캔들 색 필터를 얹은 변동성 스퀴즈 숏 — 거래당 본전 아래(PF 0.95)이고 낙폭은 100%다. BB 스퀴즈 셋업의 85.9%를 잡고 신호는 5.8배 많은데 추가 신호가 우위를 더하지 않았다 — 중복 폐기.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →RSI 다이버전스 ↕
차트 교과서 단골 — 가격은 신고점·신저점, RSI는 반대. 이 그리드 최저 수익 팩터 — 실비용에서 기대값 음수.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →ADX 추세 ↕
ADX가 강추세를 확인해줄 때만 진입 — 그 확인이 매번 너무 늦다. 재검증은 숏 우위를 하락장 베타로 판정했다.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →하이킨아시 ↕
부드럽게 다듬은 하이킨아시 캔들을 추종 — 그 다듬기가 노이즈를 감추다 손실로 돌려준다. 실비용에서 기대값 음수.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →볼륨 프로파일 ↕
거래량 밀집 구간(POC)으로의 되돌림에 베팅 — 쉴 새 없이 진입해 이기는 것보다 훨씬 많이 진다. 원 표본 10코인은 n≥30 기준 미달.
측정일 2026-10-06
이 손실 재현하기 — 시뮬레이터에서 →SL/TP 30조합 전체 실측 →아카이브(바이낸스 시절) 백테스트 런: 전체 지표에 걸친 LONG 파라미터 변형 — 당시 하나도 남기지 않았습니다(BB 스퀴즈 롱·모멘텀 돌파 롱은 2026-02-05 에 은퇴).
이 데이터셋 인용하기
PRUVIQ, “Failed Strategies Dataset — full-registry OOS sweep” (run 2026-07-19), https://pruviq.com/failed-strategies/ · CSV: https://pruviq.com/data/failed-strategies-oos.csv
- 2026-07-19에
backend/research/oos_full_registry.py+oos_full_registry_adversarial.py로 프로덕션 시뮬레이션 엔진 (engine_fast.py::run_fast— /simulate와 동일 코드 경로)에서 생성. 이 스크립트는 비공개 저장소에 있어 외부에서 이 스윕을 다시 돌릴 수는 없습니다. CSV 가 공개된 결과물입니다. - 데이터: 1h 선물 봉, 실행 시점에 고정한 상위 40개 코인 (생존 편향 주의: 상장폐지 코인 부재 — 절대 수익률에는 영향, 방향 판정에는 영향 없음).
- 룩어헤드 없음: 진입은 시그널 인덱스 + 1, 지표는 과거 데이터만, 거래는 진입 시각 기준 버킷팅. 판정은 명시된 구간에 한한다 — 이 구간의 실패나 생존이 미래 구간에 대해 무언가를 보증하지 않는다.
모든 수치는 명시된 구간·설정·코인 유니버스에 대한 과거 백테스트 실측값이다. 검증과 교육 목적으로 공개하며, 투자 조언이 아니고, 미래 성과를 예측하지 않는다.