가장 좋은 혈통을 가진 시스템
최근 N봉의 최고가를 종가가 넘으면 매수하고, 최근 저가를 깨면 청산한다. 이것이 돈치안 채널 돌파이고, 터틀 실험의 골격이다 — 기계적 시스템을 초보에게 가르쳐도 돈을 벌 수 있다는 가장 많이 인용되는 증거.
그 혈통이 바로 차트 스크린샷이 아니라 제대로 된 테스트를 받을 자격이 있는 이유다.
무엇을 테스트했나
시가총액 상위 50개 코인에 대한 우리 전체 백테스트 창, 모든 거래에 수수료와 슬리피지 적용(정확한 창은 설정 페이지에 표시된다). 여기에 청산 그리드를 스윕했다: 손절 5단계 x 익절 6단계 = 백테스트 30회. 이 그리드는 데이터 파이프라인과 함께 갱신되므로 개별 셀 값은 움직이지만, 형태는 바뀌지 않는다.
전체 그리드는 여기서 실시간으로 볼 수 있다: 돈치안 돌파 — 손절·익절 설정.
결과: 30개 중 수익 조합 0개
그리드의 모든 셀이 음수로 나왔다. 2026-07-26 기준 표면 전체 최고 Profit Factor는 0.80이었다. Profit Factor가 1.00 미만이면 손실 거래가 이익 거래보다 더 많이 가져갔다는 뜻이다. 포지션 크기 산정 방식에 의존하지 않으므로 수익률 숫자보다 먼저 봐야 하는 지표다.
거래 수는 50개 코인 유니버스에서 약 6,000~11,500건이었다. 표본이 적어서 생긴 사고가 아니다. 전략에게 기회는 충분히 있었다.
승률 59%인데도 잃은 셀
그리드 최고 승률 **59.0%**는 손절 12%에 익절 4%인 셀이다. 열 번에 여섯 번 가까이 이기는데도 잃는다. 수익률 기준 30셀 중 24위 — 모든 셀이 음수인 표에서 오히려 나은 쪽 1/4에 속한다.
뻔한 설명은 승률 함정이다. 4%를 챙기고 12%를 걸면 한 번의 손실이 세 번의 이익을 지운다. 표준 서사인데, 이 셀에서는 데이터가 그것을 뒷받침하지 않는다.
실제 청산 구성은 이렇다. 거래 8,446건 중 53.5%가 익절로 닫히고, 손절에 닿은 건 11.3%뿐이며, 35.3%는 48봉 제한에서 타임아웃됐다. 곱해 보면 익절 컬럼(4,516 × 4)이 손절 컬럼(952 × 12)보다 크다. 이 전략을 먹고 있는 건 손절이 아니다.
돈은 실제로 어디로 가는가
이익 거래가 손실 거래보다 많고 손절이 거의 안 걸리면, 손실은 다른 데서 와야 한다. 두 곳이다.
타임아웃. 거래의 3분의 1 이상이 어느 청산에도 도달하지 못하고 48봉 시점 가격에 닫힌다. 깔끔한 작은 손실이 아니라 관리되지 않은 결과이고, 표에서 가장 큰 비통제 블록이다.
회전율. 이 셀 하나가 왕복 8,446건을 체결한다. 그 전부에 수수료와 슬리피지가 붙는다. 틀리는 쪽보다 맞는 쪽이 많아도, 그만큼 거래하면 엣지를 거래소에 넘겨줄 수 있다.
승률 함정보다 유용한 교훈이다. 덜 보이기 때문이다 — 함정은 적어도 평균 이익과 평균 손실에 드러난다. 타임아웃 드래그와 회전 비용은 어느 숫자에도 나타나지 않는다.
돌파 전략이 특히 어려운 이유
돌파 시스템은 움직임이 계속된다는 데 거는 베팅이다. 그 대가로 수많은 작은 헛발질을 지불하고, 이익 거래가 그것을 덮을 만큼 멀리 가야 한다.
그리드는 이익 거래가 결코 그 값을 치르지 못했다고 말한다. 더 시사적인 것은 어떻게 실패했는가다 — 표면이 평평하다. 손절 5%부터 12%까지 손절별 평균 Profit Factor를 내보면 순서 자체가 없다 — 기울기도, 방향도, 도움이 되는 설정도 없다. (개별 값은 데이터 갱신마다 움직이고, 유지된 것은 평평함이다.)
이게 중요한 이유는 평평하게 실패하는 표면과 기울어진 표면은 진단이 다르기 때문이다. 우리 평균회귀 그리드는 손절을 넓힐수록 단조롭게 개선되고, 그래서 무엇이 아픈지 알려준다. 헤이킨아시 그리드는 이 그리드와 같은 방식으로 평평하다. 돈치안은 만질 것이 없다. 추세에 여유를 주려고 손절을 넓혀도 안 되고, 헛발질을 줄이려고 좁혀도 안 된다. 이 창에서 살아남지 못한 것은 전제 자체다.
”설정을 잘못 골랐다”
그 반론이 우리가 단일 설정을 발표하는 대신 그리드를 스윕하는 이유다. 엔진이 지원하는 손절·익절 쌍이 표에 전부 있고 표면 전체가 음수다. 아직 아무도 테스트하지 않은 그 한 칸에서만 통하는 전략은 전략이 아니다.
이는 우리 전체 리서치와 일치한다 — 크립토 OHLCV의 단순 방향성 신호는 비용을 포함한 정직한 아웃오브샘플 검증을 통과하지 못했다.
정직한 결론
터틀 혈통은 실재하지만, 그것은 지금 이 시장도 아니고 이 리스크 프레임워크도 아닌 곳에서 나왔다. 고정 청산을 쓰는 단독 크립토 전략으로서 돈치안 돌파는 이 창에서 수익 조합을 하나도 만들지 못했다.