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Mean Reversion — 최적 손절·익절 설정 (백테스트 검증)
아래 모든 셀은 같은 진입 규칙에 손절·익절만 바꿔 돌린 전체 백테스트입니다. 좋은 결과만 고르지 않았습니다 — 손실 조합도 수익 조합과 나란히 보여줍니다.
백테스트 범위
- 데이터 범위:
- 2024-05-03 ~ 2026-08-21
- 대상:
- 시가총액 상위 코인 50개
- 비용:
- 수수료·슬리피지 포함
- 데이터 갱신:
- 2026-08-22
코인 집합 전체의 합집합입니다 — 각 코인은 자기 상장일부터 기여하므로 어떤 코인도 이 범위 전체를 커버하지 않습니다.
이 구간에서 수익이 난 손절·익절 조합이 없습니다. 그래도 결과를 공개합니다 — 그것이 검증의 목적입니다.
정직 고지: 여기서의 '최적'은 이 창 안에서 고른 것 — 표본내 선별이며, 우리 자체 재검증에서 창 안 최적 조합이 다른 창에서는 뒤집히는 경우가 확인됐습니다. 이 그리드는 과거의 지도이지 배포할 설정이 아닙니다. 조합은 이 창 밖 forward 에서 살아남아야만 신뢰를 얻습니다.
손절 × 익절 조합별 수익률
| 손절 \ 익절 | 익절 4% | 익절 5% | 익절 6% | 익절 8% | 익절 10% | 익절 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손절 5% | -33.6% 승률 51% · PF 0.80 3741거래 | -38.1% 승률 46% · PF 0.79 3683거래 | -41.5% 승률 43% · PF 0.78 3646거래 | -38.1% 승률 40% · PF 0.80 3610거래 | -40.0% 승률 38% · PF 0.79 3593거래 | -43.2% 승률 37% · PF 0.78 3586거래 |
| 손절 7% | -36.1% 승률 55% · PF 0.78 3347거래 | -41.4% 승률 50% · PF 0.76 3280거래 | -44.0% 승률 47% · PF 0.76 3235거래 | -43.6% 승률 43% · PF 0.77 3187거래 | -44.5% 승률 42% · PF 0.77 3168거래 | -47.5% 승률 40% · PF 0.75 3155거래 |
| 손절 8% | -37.9% 승률 56% · PF 0.77 3208거래 | -42.9% 승률 51% · PF 0.75 3130거래 | -44.4% 승률 48% · PF 0.75 3082거래 | -45.7% 승률 44% · PF 0.75 3033거래 | -46.1% 승률 43% · PF 0.75 3012거래 | -49.2% 승률 42% · PF 0.74 2997거래 |
| 손절 10% | -34.7% 승률 57% · PF 0.78 3014거래 | -38.9% 승률 53% · PF 0.76 2933거래 | -41.1% 승률 49% · PF 0.76 2879거래 | -40.7% 승률 46% · PF 0.77 2833거래 기본값 | -41.0% 승률 44% · PF 0.77 2811거래 | -44.9% 승률 43% · PF 0.75 2794거래 |
| 손절 12% | -31.8% 승률 58% · PF 0.79 2901거래 | -34.1% 승률 54% · PF 0.78 2817거래 | -36.6% 승률 51% · PF 0.77 2767거래 | -34.7% 승률 47% · PF 0.79 2723거래 | -34.2% 승률 46% · PF 0.80 2702거래 | -37.5% 승률 44% · PF 0.78 2684거래 |
방법론
각 셀은 동일한 데이터에 손절·익절 퍼센트만 바꿔 전략 전체를 다시 돌린 결과입니다. 모든 거래에 수수료와 슬리피지가 적용됩니다. Profit Factor가 1 미만이면 손실 조합입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.