은퇴일: 2026-07-12
48.18%
이 전략이 실제로 낸 평균 손익 기준 손익분기는 56.7%
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 50.43%
수익이 난 거래의 비율
0.71
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 0.74
총 수익 / 총 손실 비율
-100% (계좌 소멸, top-10, 고정 명목 사이징)
모든 수수료와 손실 차감 후 순수익
100%
최고점에서 최저점까지 최대 하락폭
발행 당시 (10개 코인 · 1H · 2026-08-14)
지표 옆 표식: ~ = 경계(PF 는 손익분기와 1.5 사이 · 승률은 손익분기 대비 +5%p 이내, 미표기 시 50–55%) · ! = 기준 미달이거나 이미 은퇴·보류된 전략 — 종결된 판정이 숫자보다 앞선다. 표식 없음 = 기준을 통과했고 아직 살아 있다.
불장·베어 두 창 모두에서 손실. 가장 엄격한 의미의 «죽은 전략» — 작동한 레짐이 없습니다.
카드 재측정: 2026-10-06 · 1,511 건 분석됨
상태: 은퇴 (2026-08-14 라이브 재측정). 프리셋 기본값에서 이 설정은 계좌를 소멸시킵니다(고정 명목 사이징 기준 -100%). 이 페이지는 실제 코드 로직과 측정 결과를 기록합니다 — 거래 권유가 아닙니다.
개요
평균회귀 롱은 교과서적인 저점 매수입니다: 가격이 단기 평균에서 크게 늘어나고 오실레이터가 “과매도”를 확인하면 반등을 삽니다. 엔진은 정확히 그것을 구현합니다 — 단순이동평균 둘레의 표준편차 밴드에 RSI 게이트를 더한 것. 이 측정은 교과서가 1H 단위의 추세적인 크립토 시장을 만나면 어떻게 되는지를 보여줍니다.
작동 방식
- 밴드 — SMA(20)에 ±2.0σ 밴드; σ는 모집단 표준편차(ddof=0)로, 이 리포의 볼린저 계열 코드와 동일한 밴드 규약
- 오실레이터 — RSI(14), Wilder 평활
- 롱 — 종가가 하단 밴드 아래 그리고 RSI가 30 미만
- 코드에는 거울상 숏 쪽(상단 밴드 + RSI 70 초과)도 정의돼 있으나, 이 프리셋은 롱만 실행합니다
- 진입 — 시그널 캔들 다음 봉 시가
- 청산 — TP 8% / SL 10% (프리셋 기본값)
결과 (라이브 엔진 재측정, 2026-08-14)
스코프: top-10 코인, 1H 캔들, 레버리지 5x, 수수료 편도 0.05%, 창 2023-12-10 → 2026-08-14, 고정 명목 사이징.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 수익팩터 | 0.71 |
| 총수익률 | -100.0% (계좌 소멸) |
| 승률 | 48.18% |
| 최대낙폭 | 100.0% (계좌 자산 기준) |
| 샤프 | -1.57 |
| 거래 수 | 1,455 |
왜 지는가
- 추세적 하락에서 “과매도”는 스스로 재장전됩니다. 밴드의 기준인 SMA(20)가 시장과 함께 떨어지므로, 지속 하락은 “떨어지는 평균 아래 2.0σ + RSI 30 미만” 진입을 계속 새로 만들어냅니다 — 매번 직전보다 더 낮은 저점을 잡으면서.
- 청산 비대칭이 불리하게 작동합니다. SL 10%가 TP 8%보다 넓어, 승률 48.18%로는 평균 손실이 평균 이익을 웃돌고, PF 0.71이 뒤따릅니다.
- 레버리지가 지는 엣지를 소멸로 바꿉니다. 5x 레버리지와 편도 0.05% 수수료에서, 1 미만의 수익팩터는 1,455번의 거래에 걸쳐 자산을 0까지 갈아냅니다 — -100%는 크지만 살아남을 수 있는 손실이 아니라 계좌의 죽음입니다.
한계
- -100%는 이 리포의 소멸(ruin) 표기입니다: 고정 명목 사이징에서 계좌 자산이 창 안에서 0에 도달했습니다.
- 이 판정은 명시된 스코프에서 기본값의 롱 프리셋에 대한 것입니다. 코드의 숏 쪽은 이 측정에 포함되지 않았고, 그에 대한 주장은 하지 않습니다.
- 은퇴 상태: 시뮬레이터에서 재현 가능하며, 교육 목적으로만 제시합니다.