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Keltner Squeeze — 최적 손절·익절 설정 (백테스트 검증)
아래 모든 셀은 같은 진입 규칙에 손절·익절만 바꿔 돌린 전체 백테스트입니다. 좋은 결과만 고르지 않았습니다 — 손실 조합도 수익 조합과 나란히 보여줍니다.
백테스트 범위
- 데이터 범위:
- 2024-05-03 ~ 2026-08-21
- 대상:
- 시가총액 상위 코인 50개
- 비용:
- 수수료·슬리피지 포함
- 데이터 갱신:
- 2026-08-22
코인 집합 전체의 합집합입니다 — 각 코인은 자기 상장일부터 기여하므로 어떤 코인도 이 범위 전체를 커버하지 않습니다.
이 구간 최고 조합
손절 12% / 익절 12% → +18.2%· 승률 54.6% · PF 1.23· 최대 낙폭 7.7% · 1747거래
30 / 30개 조합이 이 구간에서 수익
정직 고지: 여기서의 '최적'은 이 창 안에서 고른 것 — 표본내 선별이며, 우리 자체 재검증에서 창 안 최적 조합이 다른 창에서는 뒤집히는 경우가 확인됐습니다. 이 그리드는 과거의 지도이지 배포할 설정이 아닙니다. 조합은 이 창 밖 forward 에서 살아남아야만 신뢰를 얻습니다.
손절 × 익절 조합별 수익률
| 손절 \ 익절 | 익절 4% | 익절 5% | 익절 6% | 익절 8% | 익절 10% | 익절 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손절 5% | +0.7% 승률 56% · PF 1.01 1917거래 | +1.7% 승률 52% · PF 1.02 1879거래 | +3.9% 승률 50% · PF 1.05 1859거래 | +5.8% 승률 48% · PF 1.07 1829거래 | +7.6% 승률 47% · PF 1.10 1815거래 | +10.3% 승률 47% · PF 1.13 1808거래 |
| 손절 7% | +3.1% 승률 61% · PF 1.04 1896거래 | +3.7% 승률 57% · PF 1.05 1857거래 기본값 | +5.2% 승률 54% · PF 1.06 1833거래 | +7.5% 승률 52% · PF 1.09 1801거래 | +9.3% 승률 51% · PF 1.11 1785거래 | +12.3% 승률 51% · PF 1.15 1777거래 |
| 손절 8% | +2.0% 승률 62% · PF 1.03 1890거래 | +2.7% 승률 58% · PF 1.03 1848거래 | +4.6% 승률 55% · PF 1.06 1823거래 | +7.1% 승률 53% · PF 1.09 1791거래 | +9.0% 승률 52% · PF 1.11 1775거래 | +11.6% 승률 52% · PF 1.14 1767거래 |
| 손절 10% | +5.5% 승률 63% · PF 1.07 1883거래 | +6.3% 승률 59% · PF 1.08 1838거래 | +8.0% 승률 57% · PF 1.10 1812거래 | +10.4% 승률 55% · PF 1.13 1779거래 | +12.8% 승률 54% · PF 1.16 1762거래 | +15.4% 승률 54% · PF 1.19 1754거래 |
| 손절 12% | +8.9% 승률 64% · PF 1.13 1878거래 | +9.3% 승률 60% · PF 1.12 1832거래 | +10.9% 승률 58% · PF 1.14 1806거래 | +12.8% 승률 56% · PF 1.16 1772거래 | +15.2% 승률 55% · PF 1.19 1755거래 | +18.2% 승률 55% · PF 1.23 1747거래 |
방법론
각 셀은 동일한 데이터에 손절·익절 퍼센트만 바꿔 전략 전체를 다시 돌린 결과입니다. 모든 거래에 수수료와 슬리피지가 적용됩니다. Profit Factor가 1 미만이면 손실 조합입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.