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HV Squeeze — 최적 손절·익절 설정 (백테스트 검증)
아래 모든 셀은 같은 진입 규칙에 손절·익절만 바꿔 돌린 전체 백테스트입니다. 좋은 결과만 고르지 않았습니다 — 손실 조합도 수익 조합과 나란히 보여줍니다.
백테스트 범위
- 데이터 범위:
- 2024-05-03 ~ 2026-08-21
- 대상:
- 시가총액 상위 코인 50개
- 비용:
- 수수료·슬리피지 포함
- 데이터 갱신:
- 2026-08-22
코인 집합 전체의 합집합입니다 — 각 코인은 자기 상장일부터 기여하므로 어떤 코인도 이 범위 전체를 커버하지 않습니다.
이 구간 최고 조합
손절 12% / 익절 10% → +21.4%· 승률 54.5% · PF 1.11· 최대 낙폭 15.1% · 3990거래
20 / 30개 조합이 이 구간에서 수익
정직 고지: 여기서의 '최적'은 이 창 안에서 고른 것 — 표본내 선별이며, 우리 자체 재검증에서 창 안 최적 조합이 다른 창에서는 뒤집히는 경우가 확인됐습니다. 이 그리드는 과거의 지도이지 배포할 설정이 아닙니다. 조합은 이 창 밖 forward 에서 살아남아야만 신뢰를 얻습니다.
손절 × 익절 조합별 수익률
| 손절 \ 익절 | 익절 4% | 익절 5% | 익절 6% | 익절 8% | 익절 10% | 익절 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손절 5% | -14.4% 승률 54% · PF 0.93 5272거래 | -9.1% 승률 51% · PF 0.96 4961거래 | -4.2% 승률 49% · PF 0.98 4721거래 | +5.6% 승률 47% · PF 1.03 4412거래 | +8.7% 승률 47% · PF 1.04 4244거래 | +6.6% 승률 46% · PF 1.03 4149거래 |
| 손절 7% | -10.7% 승률 59% · PF 0.95 5111거래 | -3.3% 승률 55% · PF 0.98 4800거래 | +4.1% 승률 54% · PF 1.02 4552거래 | +10.3% 승률 52% · PF 1.05 4257거래 | +14.5% 승률 51% · PF 1.07 4096거래 | +12.4% 승률 51% · PF 1.06 4007거래 |
| 손절 8% | -9.5% 승률 60% · PF 0.96 5065거래 | -2.5% 승률 57% · PF 0.99 4751거래 | +4.9% 승률 55% · PF 1.02 4506거래 | +10.1% 승률 53% · PF 1.05 4218거래 | +14.4% 승률 52% · PF 1.07 4065거래 | +11.3% 승률 52% · PF 1.06 3975거래 |
| 손절 10% | -6.9% 승률 61% · PF 0.97 5006거래 | -0.5% 승률 58% · PF 1.00 4697거래 | +7.3% 승률 56% · PF 1.04 4451거래 기본값 | +12.9% 승률 54% · PF 1.06 4169거래 | +17.6% 승률 54% · PF 1.09 4017거래 | +14.9% 승률 53% · PF 1.08 3929거래 |
| 손절 12% | -3.1% 승률 62% · PF 0.99 4970거래 | +4.3% 승률 59% · PF 1.02 4660거래 | +11.5% 승률 57% · PF 1.06 4417거래 | +17.5% 승률 55% · PF 1.09 4136거래 | +21.4% 승률 55% · PF 1.11 3990거래 | +18.3% 승률 54% · PF 1.09 3901거래 |
방법론
각 셀은 동일한 데이터에 손절·익절 퍼센트만 바꿔 전략 전체를 다시 돌린 결과입니다. 모든 거래에 수수료와 슬리피지가 적용됩니다. Profit Factor가 1 미만이면 손실 조합입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.