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Volume Profile POC — 최적 손절·익절 설정 (백테스트 검증)
아래 모든 셀은 같은 진입 규칙에 손절·익절만 바꿔 돌린 전체 백테스트입니다. 좋은 결과만 고르지 않았습니다 — 손실 조합도 수익 조합과 나란히 보여줍니다.
백테스트 범위
- 데이터 범위:
- 2024-05-03 ~ 2026-08-21
- 대상:
- 시가총액 상위 코인 50개
- 비용:
- 수수료·슬리피지 포함
- 데이터 갱신:
- 2026-08-22
코인 집합 전체의 합집합입니다 — 각 코인은 자기 상장일부터 기여하므로 어떤 코인도 이 범위 전체를 커버하지 않습니다.
이 구간에서 수익이 난 손절·익절 조합이 없습니다. 그래도 결과를 공개합니다 — 그것이 검증의 목적입니다.
정직 고지: 여기서의 '최적'은 이 창 안에서 고른 것 — 표본내 선별이며, 우리 자체 재검증에서 창 안 최적 조합이 다른 창에서는 뒤집히는 경우가 확인됐습니다. 이 그리드는 과거의 지도이지 배포할 설정이 아닙니다. 조합은 이 창 밖 forward 에서 살아남아야만 신뢰를 얻습니다.
손절 × 익절 조합별 수익률
| 손절 \ 익절 | 익절 4% | 익절 5% | 익절 6% | 익절 8% | 익절 10% | 익절 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손절 5% | -100.0% 승률 52% · PF 0.84 21062거래 | -100.0% 승률 47% · PF 0.85 18421거래 | -100.0% 승률 44% · PF 0.86 16703거래 | -100.0% 승률 40% · PF 0.87 14508거래 | -100.0% 승률 38% · PF 0.87 13190거래 | -100.0% 승률 36% · PF 0.88 12334거래 |
| 손절 7% | -100.0% 승률 57% · PF 0.84 17109거래 | -100.0% 승률 53% · PF 0.86 15008거래 | -100.0% 승률 49% · PF 0.87 13686거래 | -100.0% 승률 45% · PF 0.88 12031거래 | -79.1% 승률 42% · PF 0.88 11014거래 | -74.1% 승률 41% · PF 0.89 10405거래 |
| 손절 8% | -100.0% 승률 59% · PF 0.85 15857거래 | -100.0% 승률 54% · PF 0.87 13977거래 | -100.0% 승률 51% · PF 0.88 12687거래 | -72.4% 승률 46% · PF 0.90 11197거래 | -64.1% 승률 44% · PF 0.90 10314거래 | -66.9% 승률 43% · PF 0.89 9754거래 |
| 손절 10% | -100.0% 승률 61% · PF 0.86 14267거래 | -100.0% 승률 56% · PF 0.87 12587거래 | -76.7% 승률 53% · PF 0.89 11578거래 | -70.0% 승률 48% · PF 0.89 10245거래 | -65.2% 승률 46% · PF 0.89 9461거래 | -64.2% 승률 44% · PF 0.89 9007거래 |
| 손절 12% | -100.0% 승률 61% · PF 0.86 13263거래 | -100.0% 승률 57% · PF 0.87 11787거래 | -71.3% 승률 54% · PF 0.89 10876거래 | -59.3% 승률 49% · PF 0.90 9705거래 | -59.9% 승률 46% · PF 0.90 9012거래 | -59.8% 승률 45% · PF 0.90 8580거래 |
방법론
각 셀은 동일한 데이터에 손절·익절 퍼센트만 바꿔 전략 전체를 다시 돌린 결과입니다. 모든 거래에 수수료와 슬리피지가 적용됩니다. Profit Factor가 1 미만이면 손실 조합입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.