Donchian Breakout — 최적 손절·익절 설정 (백테스트 검증)
아래 모든 셀은 같은 진입 규칙에 손절·익절만 바꿔 돌린 전체 백테스트입니다. 좋은 결과만 고르지 않았습니다 — 손실 조합도 수익 조합과 나란히 보여줍니다.
백테스트 범위
- 데이터 범위:
- 2023-12-14 ~ 2026-10-04
- 대상:
- 시가총액 상위 코인 50개
- 비용:
- 수수료·슬리피지 포함
- 데이터 갱신:
- 2026-10-05
코인 집합 전체의 합집합입니다 — 각 코인은 우리 수집 데이터가 시작되는 지점부터 기여하므로 어떤 코인도 이 범위 전체를 커버하지 않습니다.
이 구간에서 수익이 난 손절·익절 조합이 없습니다. 그래도 결과를 공개합니다 — 그것이 검증의 목적입니다.
정직 고지: 여기서의 '최적'은 이 창 안에서 고른 것 — 표본내 선별이며, 우리 자체 재검증에서 창 안 최적 조합이 다른 창에서는 뒤집히는 경우가 확인됐습니다. 이 그리드는 과거의 지도이지 배포할 설정이 아닙니다. 조합은 이 창 밖 forward 에서 살아남아야만 신뢰를 얻습니다.
손절 × 익절 조합별 수익률
| 손절 \ 익절 | 익절 4% | 익절 5% | 익절 6% | 익절 8% | 익절 10% | 익절 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손절 5% | -52.1% 승률 54% · PF 0.94 20811거래 | -38.8% 승률 50% · PF 0.95 18690거래 | -23.1% 승률 48% · PF 0.97 17422거래 | -18.3% 승률 45% · PF 0.97 15750거래 기본값 | -18.2% 승률 44% · PF 0.97 14853거래 | -33.9% 승률 43% · PF 0.95 14375거래 |
| 손절 7% | -42.4% 승률 58% · PF 0.95 20025거래 | -29.7% 승률 54% · PF 0.96 17956거래 | -16.6% 승률 52% · PF 0.98 16724거래 | -14.5% 승률 49% · PF 0.98 15079거래 | -18.5% 승률 48% · PF 0.97 14223거래 | -30.0% 승률 47% · PF 0.96 13735거래 |
| 손절 8% | -44.5% 승률 59% · PF 0.95 19797거래 | -31.9% 승률 55% · PF 0.96 17746거래 | -21.0% 승률 53% · PF 0.97 16545거래 | -14.6% 승률 50% · PF 0.98 14899거래 | -22.5% 승률 49% · PF 0.97 14057거래 | -32.4% 승률 48% · PF 0.95 13576거래 |
| 손절 10% | -47.4% 승률 60% · PF 0.94 19486거래 | -30.0% 승률 57% · PF 0.96 17475거래 | -22.9% 승률 54% · PF 0.97 16286거래 | -21.3% 승률 51% · PF 0.97 14678거래 | -27.9% 승률 50% · PF 0.96 13854거래 | -34.4% 승률 49% · PF 0.95 13380거래 |
| 손절 12% | -49.6% 승률 61% · PF 0.94 19308거래 | -35.0% 승률 57% · PF 0.96 17321거래 | -25.3% 승률 55% · PF 0.97 16133거래 | -26.6% 승률 52% · PF 0.97 14549거래 | -35.1% 승률 50% · PF 0.95 13748거래 | -42.0% 승률 50% · PF 0.94 13273거래 |
방법론
각 셀은 동일한 데이터에 손절·익절 퍼센트만 바꿔 전략 전체를 다시 돌린 결과입니다. 모든 거래에 수수료와 슬리피지가 적용됩니다. Profit Factor가 1 미만이면 손실 조합입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.