리스크관리 포트폴리오
자산 배분을 선택하고 과거 결과와 공개된 모의 거래 기록을 확인하세요.
크립토를 더 똑똑하게 보유하기
시장 이기는 법이 아니라 — 견디는 법. 리스크 성향을 고르면 백테스트된 배분을 보여드립니다. 수정 구슬이 아닌 crisis-alpha.
리스크 성향
윈도우와 무관하게 견고한 결과는 낙폭 — 대략 절반(2018–2025 더 긴 테스트에서도 반토막). Sharpe 우위는 실재하나 윈도우 의존적입니다: 이 구간엔 비트코인 보유가 비정상적으로 약했고(Sharpe 0.28) 강한 불장 사이클보다 비율이 커 보입니다. 정직한 엣지는 수익 배수가 아닌 생존 — 추세 오버레이가 크래시를 피하고, 현금 버퍼가 레버리지를 견디고, DCA가 적립합니다. 비용: 격렬한 불장에선 보유에 뒤집니다.
BTC/ETH/SOL 백테스트, 실수수료. 이건 알파가 아닌 리스크관리이며 — 낙폭 감소는 여러 구간에서 유지되지만 Sharpe 배수는 불장 위주 윈도우에서 줄어듭니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 직접 검증하세요.
데이터 로딩 & 백테스트 실행 중…
우리가 직접 돌립니다. 이게 실제 기록입니다.
백테스트만 하지 않습니다. 이 git 타임스탬프 페이퍼 기록(2026-06-26~2026-10-06)은 계속 쌓이고 있고, 우리가 공개하는 트랙은 이것입니다 — 실자금 운용 정보는 기능 완성 전까지 공개하지 않습니다. 아래 수치는 그 구간의 공개 스냅샷이며, 이기든 지든 측정 그대로 보존합니다.
낮은 노출 = 전략이 현금으로 디레버(크래시 회피, 설계대로).
우리가 돌리는 페이퍼 트랙 전부 — 이기든 지든
이기는 것만이 아닙니다. 지금 손실 중인 것까지, 우리가 돌리는 모든 페이퍼 트랙을 그대로 공개합니다. 이게 "믿지 말고 — 검증하라"의 핵심입니다.