같은 전략. 같은 코인 집합(거래량 상위 50). 같은 기간. 손절만 바꿨다.
스코프 노트: 바이낸스 시절 572코인 유니버스(아래는 상위 50 서브셋) 측정입니다. 이후 OKX로 이전해 현재 유니버스는 280+이며, 숫자는 측정 당시 그대로 보존합니다.
설정: BB Squeeze SHORT, TP 8%, 거래량 상위 50개 코인, 2023년 11월 ~ 2026년 4월.
정면 비교
| 지표 | SL 3% | SL 10% | 우위 |
|---|---|---|---|
| 총 거래 수 | 2,256 | 2,187 | — |
| 승률 | 38.21% | 53.82% | SL 10% |
| PF | 1.14 | 1.19 | SL 10% |
| 총 수익률 | +11.92% | +19.66% | SL 10% |
| MDD | 6.26% | 9.39% | SL 3% |
| 샤프 비율 | 0.68 | 0.76 | SL 10% |
| 소르티노 비율 | 1.37 | 1.40 | SL 10% |
| 평균 수익 | +5.51% | +5.22% | SL 3% |
| 평균 손실 | -2.98% | -5.10% | SL 3% |
| SL 체결 | 1,247회 | 290회 | SL 10% |
| TP 체결 | 496회 | 629회 | SL 10% |
| 타임아웃 | 513회 | 1,268회 | — |
| 총 수수료 | 7.22% | 7.00% | SL 10% |
숫자가 말하는 것
SL 3%는 계속 잘린다. SL 체결 1,247회 vs 290회. 좁은 손절은 노이즈를 실현 손실로 바꾼다. 대부분의 거래가 숨 쉴 공간이 없어서 승률이 38%로 떨어진다.
SL 10%는 거래가 발전할 시간을 준다. 승률 54%. TP 체결이 496에서 629로 증가. 일찍 잘리는 대신 목표에 도달하는 거래가 많아진다.
수익 차이는 실제다. +19.66% vs +11.92%. SL 10%가 같은 기간 65% 더 벌었다.
하지만 낙폭 트레이드오프가 있다. MDD 9.39% vs 6.26%. 넓은 손절은 틀렸을 때 개별 손실이 더 크다. 리스크 허용 범위가 좁다면 3% 손절이 낙폭을 줄여준다.
코인별 상위 5 (수익률 기준)
SL 3%
| 코인 | 거래 수 | 승률 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| UNI | 60 | 46.67% | +76.34% |
| ONDO | 54 | 46.30% | +67.51% |
| DOGE | 63 | 46.03% | +62.87% |
| ETH | 58 | 44.83% | +53.09% |
| PEPE | 64 | 37.50% | +51.98% |
SL 10%
| 코인 | 거래 수 | 승률 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| UNI | 57 | 61.40% | +118.77% |
| ONDO | 53 | 71.70% | +116.38% |
| SUI | 55 | 61.82% | +91.24% |
| WLD | 58 | 60.34% | +76.52% |
| VET | 61 | 60.66% | +60.76% |
UNI: SL 3%로 +76%, SL 10%로 +119%. 같은 코인, 같은 전략인데 손절만 넓혔더니 55% 더 번다.
최악의 손실
SL 3%
| 코인 | 수익률 | 거래 수 |
|---|---|---|
| KAS | -54.73% | 72 |
| NEAR | -42.58% | 51 |
SL 10%
| 코인 | 수익률 | 거래 수 |
|---|---|---|
| M | -62.32% | 10 ⚠ 표본부족 |
| KAS | -42.52% | 68 |
두 목록의 교집합은 KAS 하나다(SL 3% 는 KAS·NEAR, SL 10% 는 M·KAS). «둘 다 같은 코인에서 잃는다»가 아니라 KAS 는 어느 손절폭에서도 최악 목록에 든다 — 그 코인에서는 손절 폭이 문제를 못 고친다.
⚠ SL 10% 의 최악인 M(−62.32%)은 거래가 10건뿐이다. 이 표 14칸 중 유일하게 n<30 이라, 그 수는 «성과»가 아니라 표본 부족으로 읽어야 한다(우리 엔진도 30건 미만은 잡음 대역으로 표시한다).
그래서 뭐
BB Squeeze SHORT, 거래량 상위 50코인 기준. 위 표의 «우위» 열을 그대로 세면 SL 10% 8 · SL 3% 3 · 무승부 2 다. SL 3% 가 이기는 셋은 낙폭(6.26% vs 9.39%) · 평균 수익 · 평균 손실(−2.98% vs −5.10%) — 즉 «낙폭만 빼고 전부»가 아니라 «손실의 크기»를 재는 칸에서는 좁은 손절이 이긴다. 총수익·승률·PF 를 보면 넓은 쪽, 한 번에 얼마나 잃는지를 보면 좁은 쪽이다.
좁은 손절이 안전해 보이지만 놓치는 수익이 실제 비용이고, 넓은 손절이 좋아 보이지만 한 번의 손실이 더 크다. 이 표는 어느 쪽이 옳다고 말하지 않는다 — 무엇을 견딜 수 있는지에 따라 답이 갈린다.
적정 손절은 전략이 아니라 본인의 리스크 허용 범위에 달려 있다. 직접 돌려보려면: PRUVIQ 시뮬레이터.