MACD란?
MACD(이동평균수렴확산)는 두 EMA 사이의 관계를 측정합니다:
MACD 라인 = EMA(12) - EMA(26)
신호 라인 = MACD 라인의 EMA(9)
히스토그램 = MACD 라인 - 신호 라인MACD 라인이 신호 라인 위에 있으면 모멘텀은 상승, 아래면 하락. 히스토그램은 둘 사이의 간격을 보여줍니다 — 커지는 히스토그램은 모멘텀 가속을 의미.
세 가지 MACD 신호
1. 크로스오버
MACD가 신호선 위로 교차 → 상승
MACD가 신호선 아래로 교차 → 하락가장 기본적인 신호입니다. 추세장에서는 통하지만 횡보장에서는 휩소를 만듭니다(EMA 크로스오버와 같은 문제).
2. 제로 라인 교차
MACD가 0 위로 교차 → 추세가 상승으로 전환
MACD가 0 아래로 교차 → 추세가 하락으로 전환신호선 교차보다 느리지만 더 신뢰할 만합니다. MACD가 0 위라는 건 12기간 EMA가 26기간 EMA 위에 있다는 뜻입니다.
3. 다이버전스
가격은 고점을 높이는데 MACD는 고점을 낮춤 → 하락 다이버전스
가격은 저점을 낮추는데 MACD는 저점을 높임 → 상승 다이버전스다이버전스는 가격이 계속 가는 중에도 모멘텀이 꺼지고 있음을 시사합니다. 타이밍 신호는 아닙니다 — 가격이 반전하기까지 다이버전스가 오래 지속될 수 있습니다.
크립토에서 MACD의 현실
535개 코인(바이낸스 선물, 2023년 12월–2026년 2월)에서 MACD 기반 전략을 테스트한 결과:
작동하는 것:
- 모멘텀 필터로서의 MACD — 다른 신호 확인용
- 히스토그램 방향 — 모멘텀 가속/감속 표시
- 제로 라인 위치 — 빠른 추세 방향 확인
작동하지 않는 것:
- 독립적 진입 신호로서의 MACD 크로스오버 — 너무 느리고 거짓 신호 많음
- 다이버전스만으로 트레이딩 — 타이밍 불안정
PRUVIQ Strategy Builder에서 MACD 사용
| MACD 필드 | 설명 | 활용 예시 |
|---|---|---|
macd | MACD 라인 값 | 신호와 비교 |
macd_signal | 신호 라인 값 | 크로스오버 감지 |
macd_histogram | MACD - Signal | 모멘텀 강도 |
macd_crossover | 상승 크로스오버 시 True | 진입 트리거 |
예시: 스퀴즈 + MACD 모멘텀
SHORT 진입 조건:
1. BB 스퀴즈 감지 → 변동성 압축
2. BB 확장 >= 10% → 스퀴즈가 터지는 중
3. MACD 히스토그램 < 0 → 하락 모멘텀
4. EMA fast < EMA slow → 하락 추세
5. 거래량 비율 >= 2.0 → 움직임 확인MACD 히스토그램을 모멘텀 필터로 더하면, 애매한 스퀴즈 돌파에서 잘못된 진입을 줄일 수 있습니다.
MACD 파라미터 조정
기본 MACD(12, 26, 9)는 1970년대 주식 일봉 차트용으로 설계됐습니다. 크립토 1시간봉에서는 이렇게 바꿔볼 수 있습니다:
- 빠르게: (8, 17, 9) — 크립토 변동성에 더 민감
- 느리게: (19, 39, 9) — 신호는 적지만 더 믿을 만함
Strategy Builder의 지표 파라미터 조정 패널에서 바꿀 수 있습니다.
핵심 요약
MACD는 이미 일어난 일을 확인하는 후행 지표입니다. 필터링에 강점이 있습니다 — 예측이 아닌. 히스토그램은 모멘텀 강도, 제로 라인은 추세 방향, 다이버전스는 조기 경고에 활용하세요.
Strategy Builder에서 MACD 기반 전략을 만들어보세요.
교육 목적의 콘텐츠입니다. 투자 조언이 아닙니다.