가장 자주 이기는 전략
약할 때 사고 강할 때 팔아 반등을 챙긴다. 평균회귀는 직관적이고, 조용한 주에 크립토가 주는 느낌과 잘 맞고, 계단처럼 올라가는 자산 곡선을 만든다 — 작은 승리가 연달아.
우리 그리드에서도 정확히 그랬다. 거래의 61%를 이겼는데, 이는 우리가 공개하는 19개 전략 그리드 중 높은 편이지만 위에 셋이 있다(hv-squeeze 62.3%, rsi-divergence·volume-profile 61.5%). 그리고 모든 조합에서 돈을 잃었다.
무엇을 테스트했나
시가총액 상위 50개 코인에 대한 우리 전체 백테스트 창, 모든 거래에 수수료와 슬리피지 적용(정확한 창은 설정 페이지에 표시된다). 여기에 청산 그리드를 스윕했다: 손절 5단계 x 익절 6단계 = 백테스트 30회. 이 그리드는 데이터 파이프라인과 함께 갱신되므로 개별 셀 값은 움직이지만, 형태는 바뀌지 않는다.
실시간 그리드: 평균회귀 — 손절·익절 설정.
결과: 30개 중 수익 조합 0개
2026-07-26 기준 표면 최고 Profit Factor는 0.83 — 이번 주 판정을 공개한 네 전략 중 가장 높지만 여전히 1.00 미만이다. Profit Factor가 1.00 미만이면 손실 거래가 이익 거래보다 더 많이 가져갔다는 뜻이다. 포지션 크기 산정 방식에 의존하지 않으므로 수익률 숫자보다 먼저 봐야 하는 지표다.
최고 승률은 **61.0%**였다. 열 번에 여섯 번이 돌아왔다. 그런데도 출혈했다. 돌아오지 않은 네 번이 돌아온 여섯 번이 가져온 것보다 더 많이 빼앗아 갔기 때문이다.
실패 방식이 알려주는 것
여기가 이해할 만한 부분이고, 이 그리드가 돌파 그리드보다 더 유익한 이유다.
돈치안과 헤이킨아시 표면은 평평하다. 손절별 평균 Profit Factor를 내보면 순서 자체가 없다 — 아래 평균회귀 기울기와 달리 어떤 손절도 두 표면을 정렬하지 못한다. 어떤 손절도 그것들을 구하지 못하고, 그건 만질 것이 없다는 뜻이다 — 전제가 실패한 것이다.
평균회귀는 다르다. 이 그리드에는 실제 기울기가 있다 — 손절을 넓힐 때는 단조이고, 익절 축은 전반적으로 악화된다(8%에서 한 번 역전):
- 손절을 넓히면 매 단계 개선된다: 5% -> 0.775, 7% -> 0.785, 8% -> 0.790, 10% -> 0.798, 12% -> 0.813
- 익절을 넓히면 전반적으로 악화된다: 4% -> 0.804 에서 12% -> 0.760 까지, 다만 8%가 6%보다 약간 높다
이건 노이즈가 아니라 메커니즘이다. 약할 때 사면 가격은 한동안 계속 약한 경우가 많다. 좁은 손절은 기다린 대가로 받아야 할 반등 전에 당신을 내보내고, 넓은 익절은 반등이 다시 꺾일 만큼 오래 붙잡아 둔다. 표에서 최악의 단일 셀은 정확히 그 두 실수의 조합이다 — 손절 5%에 익절 12%.
기울기는 올바른 방향을 가리키는데도 1.00을 넘지 못한다. 여기서 외삽하고 싶어지지만 그건 틀렸다 — 게다가 마지막 스텝이 네 스텝 중 가장 크다. “같은 방향으로 한 걸음 더”가 가장 정당해 보이고 가장 위험한 지점이 정확히 거기다. 과적합은 그렇게 시작된다.
떨어지는 칼날 문제
평균회귀는 평균이 있다고 가정한다. 추세장에서는 — 위든 아래든 — 회귀할 기준선이 계속 당신에게서 멀어진다. 크립토는 강하게 추세를 타는 시간이 많고, 그 구간이 바로 승률 61%를 덮어버릴 만큼 큰 손실을 만드는 구간이다.
정직한 결론
승률만 보면 평균회귀는 우리가 공개하는 19개 그리드 중 높은 편이다. 돈을 벌었는지 보면 이번 주 채점한 나머지 세 전략과 같은 자리에 있다 — 이 창에서 수익 조합 0개.
우리가 헤드라인 숫자 대신 그리드를 공개하는 이유를 가장 명확하게 보여주는 사례다. 직접 확인하시라: 평균회귀 설정 또는 무료 시뮬레이터. 실패까지 포함한 전체 리서치 판정은 리서치 로그에 있다.