가장 자주 이기는 전략
약할 때 사고 강할 때 팔아 반등을 챙긴다. 평균회귀는 직관적이고, 조용한 주에 크립토가 주는 느낌과 잘 맞고, 계단처럼 올라가는 자산 곡선을 만든다 — 작은 승리가 연달아.
우리 그리드에서도 정확히 그랬다. 2026년 7월 기준 거래의 61%를 이겼는데, 이는 우리가 공개하는 19개 전략 그리드 중 높은 편이지만 위에 셋이 있다(hv-squeeze 62.3%, rsi-divergence·volume-profile 61.5%). 실시간 그리드는 계속 갱신되므로 현재 수치는 평균회귀 설정에서 확인하시라. 그리고 모든 조합에서 돈을 잃었다.
무엇을 테스트했나
시가총액 상위 50개 코인에 대한 우리 전체 백테스트 창, 모든 거래에 수수료와 슬리피지 적용(정확한 창은 설정 페이지에 표시된다). 여기에 청산 그리드를 스윕했다: 손절 5단계 x 익절 6단계 = 백테스트 30회. 이 그리드는 데이터 파이프라인과 함께 갱신되므로 개별 셀 값은 움직이지만, 형태는 바뀌지 않는다.
실시간 그리드: 평균회귀 — 손절·익절 설정.
결과: 30개 중 수익 조합 0개
2026-07-26 기준 표면 최고 Profit Factor는 0.83 — 이번 주 판정을 공개한 네 전략 중 가장 높지만 여전히 1.00 미만이다. Profit Factor가 1.00 미만이면 손실 거래가 이익 거래보다 더 많이 가져갔다는 뜻이다. 포지션 크기 산정 방식에 의존하지 않으므로 수익률 숫자보다 먼저 봐야 하는 지표다.
최고 승률은 61.0%였다. 열 번에 여섯 번이 돌아왔다. 그런데도 출혈했다. 돌아오지 않은 네 번이 돌아온 여섯 번이 가져온 것보다 더 많이 빼앗아 갔기 때문이다.
실패 방식이 알려주는 것
여기가 이해할 만한 부분이고, 이 그리드가 돌파 그리드보다 더 유익한 이유다.
돈치안과 헤이킨아시 표면은 평평하다. 손절별 평균 Profit Factor를 내보면 순서 자체가 없다 — 아래 평균회귀 기울기와 달리 어떤 손절도 두 표면을 정렬하지 못한다. 어떤 손절도 그것들을 구하지 못하고, 그건 만질 것이 없다는 뜻이다 — 전제가 실패한 것이다.
평균회귀는 다르다. 이 그리드에는 실제 기울기가 있다 — 손절을 넓힐 때는 단조이고, 익절 축은 전반적으로 악화된다(8%에서 한 번 역전):
- 손절을 넓히면 매 단계 개선된다: 5% -> 0.775, 7% -> 0.785, 8% -> 0.790, 10% -> 0.798, 12% -> 0.813
- 익절을 넓히면 전반적으로 악화된다: 4% -> 0.804 에서 12% -> 0.760 까지, 다만 8%가 6%보다 약간 높다
이건 노이즈가 아니라 메커니즘이다. 약할 때 사면 가격은 한동안 계속 약한 경우가 많다. 좁은 손절은 기다린 대가로 받아야 할 반등 전에 당신을 내보내고, 넓은 익절은 반등이 다시 꺾일 만큼 오래 붙잡아 둔다. 표에서 최악의 단일 셀은 정확히 그 두 실수의 조합이다 — 손절 5%에 익절 12%.
기울기는 올바른 방향을 가리키는데도 1.00을 넘지 못한다. 여기서 외삽하고 싶어지지만 그건 틀렸다 — 게다가 마지막 스텝이 네 스텝 중 가장 크다. “같은 방향으로 한 걸음 더”가 가장 정당해 보이고 가장 위험한 지점이 정확히 거기다. 과적합은 그렇게 시작된다.
떨어지는 칼날 문제
평균회귀는 평균이 있다고 가정한다. 추세장에서는 — 위든 아래든 — 회귀할 기준선이 계속 당신에게서 멀어진다. 크립토는 강하게 추세를 타는 시간이 많고, 그 구간이 바로 승률 61%를 덮어버릴 만큼 큰 손실을 만드는 구간이다.
정직한 결론
승률만 보면 평균회귀는 우리가 공개하는 19개 그리드 중 높은 편이다. 돈을 벌었는지 보면 이번 주 채점한 나머지 세 전략과 같은 자리에 있다 — 이 창에서 수익 조합 0개.
우리가 헤드라인 숫자 대신 그리드를 공개하는 이유를 가장 명확하게 보여주는 사례다. 직접 확인하시라: 평균회귀 설정 또는 무료 시뮬레이터. 실패까지 포함한 전체 리서치 판정은 리서치 로그에 있다.