모멘텀 돌파 롱

지표 옆 표식: ~ = 경계(PF 는 손익분기와 1.5 사이 · 승률은 손익분기 대비 +5%p 이내, 미표기 시 50–55%) · ! = 기준 미달이거나 이미 은퇴·보류된 전략 — 종결된 판정이 숫자보다 앞선다. 표식 없음 = 기준을 통과했고 아직 살아 있다.

스코프 노트 (2026-07-13): 이 저널의 수치(승률 37.5 / PF 0.42)는 레지스트리 설정·전체 유니버스 원 런 기준입니다. 현재 시뮬레이터 카드는 시가총액 상위 10코인·카드 기본값으로 재측정해 더 완만한 손익분기 근처 손실(PF 0.98)을 보여줍니다. 스코프가 숫자를 바꾸지만 — 은퇴 판정은 양쪽 모두 동일합니다.

측정 시점 (2026-09-27 추가): 이 저널의 수치(승률 37.5 / PF 0.42, 전체 유니버스·레지스트리 설정 런 기준)는 은퇴 판정 런의 결과입니다(2026-02-05; 전략 추가 2026-01-31, 수치는 커밋 c8e787873 에 그 은퇴일과 함께 처음 기록).

개요

모멘텀 돌파 롱은 가격이 직전 20캔들 최고 종가를 돌파할 때, 거래량 확인과 상승 트렌드 필터로 강한 상승 움직임을 포착하도록 설계되었습니다.

작동 방식

돌파 감지 — 종가가 직전 20캔들 최고 종가 상회
거래량 확인 — 거래량 >= 평균의 2.0배
트렌드 필터 — EMA가 상승 트렌드 확인
롱 진입 — SL 5%, TP 10% (R:R 1:2)

왜 실패했는가

지표	기대치	실제
승률	>50%	37.5%
손익분기 승률	33.3%	—
수익 팩터	>1.0	0.42
총 PnL	양수	음수

SL 5% / TP 10%에서 손익분기 승률은 33.3%입니다 (5 / (10 + 5)). 37.5%는 사실 그 기준을 넘었는데도 돈을 잃었습니다: 수수료와 타임아웃 청산(최대 보유 후 시장가 청산, SL과 TP 사이의 손실 구간에서 닫히는 경우가 많음)이 수익 팩터를 0.42까지 끌어내렸습니다. 죽인 것은 R:R 수학이 아니라 실제 청산 분포와 비용이었습니다.

근본 원인 분석

초기 시뮬레이션의 선행 편향 — 초기 테스트가 미묘한 코딩 오류(이전 캔들 대신 현재 캔들 데이터 사용)로 +400% 수익률을 보여줌
크립토 LONG의 구조적 약점 — 2024-2026 하락/횡보장에서 모멘텀 롱은 반복적으로 평균회귀에 걸림
18개 LONG 전략 전부 실패 — 이것은 파라미터 문제가 아닙니다. 현재 레짐에서 크립토 LONG 모멘텀은 엣지가 없습니다

왜 중단되었는가

이 실패는 가장 중요한 교훈 중 하나였습니다. 하지만 가장 가치 있는 교훈이기도 했습니다:

“2년 이상의 아웃오브샘플 데이터에서 살아남는다는 것을 증명할 수 없으면, 실제 돈으로 거래하지 마세요.”

당시 기준은 «535개 코인(OKX 이전 아카이브 런)에서 2년+ 백테스트»였습니다.

스코프 노트 (2026-08-11): 위 코인 수 기준은 그 아카이브 런의 유니버스(535개) 기준으로 작성된 것입니다. OKX 이행 후 실효 검증 기준은 api.pruviq.com 에서 측정하는 OOS + 워크포워드 게이트로 갱신됐습니다 — 코인 수 임계는 더 이상 게이트가 아닙니다. 원칙(2년+ 표본외 증명)은 불변이며, 이 숫자는 바이낸스 시절을 반영할 뿐 현재의 더 작은 OKX 유니버스와 모순되지 않습니다.

상태: 은퇴

2026-02-05 5명의 전문가 종합 분석 후 음의 기대값 확인으로 은퇴. 손실 데이터는 영구적 경고로서 보존됩니다.

전략

시장

학습