평균회귀 롱

상태: KILLED (2026-08-14 라이브 재측정). 프리셋 기본값에서 이 설정은 계좌를 소멸시킵니다(고정 명목 사이징 기준 -100%). 이 페이지는 실제 코드 로직과 측정 결과를 기록합니다 — 거래 권유가 아닙니다.

개요

평균회귀 롱은 교과서적인 저점 매수입니다: 가격이 단기 평균에서 크게 늘어나고 오실레이터가 “과매도”를 확인하면 반등을 삽니다. 엔진은 정확히 그것을 구현합니다 — 단순이동평균 둘레의 표준편차 밴드에 RSI 게이트를 더한 것. 이 측정은 교과서가 1H 단위의 추세적인 크립토 시장을 만나면 어떻게 되는지를 보여줍니다.

작동 방식

1. 밴드 — SMA(20)에 ±2.0σ 밴드; σ는 모집단 표준편차(ddof=0)로, 이 리포의 볼린저 계열 코드와 동일한 밴드 규약
2. 오실레이터 — RSI(14), Wilder 평활
3. 롱 — 종가가 하단 밴드 아래 그리고 RSI가 30 미만
4. 코드에는 거울상 숏 쪽(상단 밴드 + RSI 70 초과)도 정의돼 있으나, 이 프리셋은 롱만 실행합니다
5. 진입 — 시그널 캔들 다음 봉 시가
6. 청산 — TP 8% / SL 10% (프리셋 기본값)

결과 (라이브 엔진 재측정, 2026-08-14)

스코프: top-10 코인, 1H 캔들, 레버리지 5x, 수수료 편도 0.05%, 창 2023-12-10 → 2026-08-14, 고정 명목 사이징.

지표	값
수익팩터	0.71
총수익률	-100.0% (계좌 소멸)
승률	48.18%
최대낙폭	100.0% (계좌 자산 기준)
샤프	-1.57
거래 수	1,455

왜 지는가

• 추세적 하락에서 “과매도”는 스스로 재장전됩니다. 밴드의 기준인 SMA(20)가 시장과 함께 떨어지므로, 지속 하락은 “떨어지는 평균 아래 2.0σ + RSI 30 미만” 진입을 계속 새로 만들어냅니다 — 매번 직전보다 더 낮은 저점을 잡으면서.
• 청산 비대칭이 불리하게 작동합니다. SL 10%가 TP 8%보다 넓어, 승률 48.18%로는 평균 손실이 평균 이익을 웃돌고, PF 0.71이 뒤따릅니다.
• 레버리지가 지는 엣지를 소멸로 바꿉니다. 5x 레버리지와 편도 0.05% 수수료에서, 1 미만의 수익팩터는 1,455번의 거래에 걸쳐 자산을 0까지 갈아냅니다 — -100%는 크지만 살아남을 수 있는 손실이 아니라 계좌의 죽음입니다.

한계

• -100%는 이 리포의 소멸(ruin) 표기입니다: 고정 명목 사이징에서 계좌 자산이 창 안에서 0에 도달했습니다.
• 이 판정은 명시된 스코프에서 기본값의 롱 프리셋에 대한 것입니다. 코드의 숏 쪽은 이 측정에 포함되지 않았고, 그에 대한 주장은 하지 않습니다.
• Killed 상태: 시뮬레이터에서 재현 가능하며, 교육 목적으로만 제시합니다.