연구 단계 — 2026-09-22 배터리는 통과했으나 2026-09-25 강화된 기준에서 강등. 실거래 사용 비권장.
43.62%
이 전략이 실제로 낸 평균 손익 기준 손익분기는 40.9%
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 49.15%
수익이 난 거래의 비율
1.12
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 1.33
총 수익 / 총 손실 비율
발행 당시 (상위 50개 코인 · 4H · 2026-08-23)
지표 옆 표식: ~ = 경계(PF 는 손익분기와 1.5 사이 · 승률은 손익분기 대비 +5%p 이내, 미표기 시 50–55%) · ! = 기준 미달이거나 이미 은퇴·보류된 전략 — 종결된 판정이 숫자보다 앞선다. 표식 없음 = 기준을 통과했고 아직 살아 있다.
우리 실측에서 특정 레짐 또는 특정 창에서만 우위였습니다 — 카드의 불장/베어 PF 행이 레짐 쪽을 보여주고, 두 창 모두 이긴 전략도 반기 워크포워드 불안정으로 탈락했습니다. 과거 조건 프로파일이지 추천이 아닙니다 — 조건은 forward 에서 살아남아야만 신뢰를 얻습니다.
카드 재측정: 2026-10-06 · 936 건 분석됨
2026-08-23 재측정 (F28): 카드 지표를 버튼이 재현하는 값으로 맞췄다.
POST /simulate를 카드가 싣는 파라미터 그대로(4H · top_n=50 · sl15/tp30 · 5배 · 수수료 0.0005) 호출한 결과 PF 1.1168 · 승률 43.62% · 917 거래. 종전 표기 PF 2.28 / 승률 56.9 / 367 거래는 2026-04 불장 국면 부분집합의 값으로, 그 구간에서는 참이지만 어떤 버튼 설정으로도 선택되지 않는다(프리셋에 기간·국면 파라미터가 없다 —simulator-presets.tsdefaults 는 sl/tp/coin 뿐). 「Don’t Believe. Verify.」의 Verify 가 카드 숫자를 내야 하므로 재현 가능한 쪽으로 내렸다. 검증 등급은 유지된다 — 1.12 ≥ 1.05.미해결로 남긴 것: 아래 2026-07-14 검증 노트는 상위 10코인 조건인데 frontmatter 는
coins: 50이다. 상위 10코인·4H 로 재면 PF 1.4351(n=229)로 또 다르다. 「버튼이 어느 유니버스를 시험해야 하는가」는 별개 결정이라 이번 변경에 안 넣었다.2026-09-26 결론 (Q-F315): 버튼은
top_n=50· 4H 로 돈다(라이브 요청 캡처) — 위 카드 지표와 같은 유니버스다. 아래 2026-07-14 상위 10코인 노트는 그날의 기록이며, 2026-09-25 강등 뒤로는 어떤 배지도 받치지 않는다.
2026-09-25 강등 — Verified → Testing. 아래 2026-07-14 통과는 오늘 시가총액 상위 10코인으로, 2026-07-12 까지의 데이터로 고른 SL/TP 로 잰 것입니다. 그날 더한 더 엄격한 기준(시점 고정 코인 목록 · 매개변수 선택 뒤 구간만 표본 외 · 코인 집중도 · 비용 스트레스)에서는 근거가 유지되지 않습니다: 그 10개 중 ZEC·HYPE 두 코인을 빼면 전체 기간 PF(수수료 0.05% + 체결당 슬리피지 0.20%)가 1.17 에서 0.970 으로 떨어지고, SL/TP 선택 뒤 구간(2026-07-15 → 2026-09-24)의 거래는 79건뿐입니다. 시점 고정 상위 10 재측정이 통과하고, 07-12 이후 표본이 n ≥ 100 에 주 단위 군집 CI 하한 1 초과이며, 어느 한 코인을 빼도 PF CI 하한이 1 을 넘을 때만 Verified 로 돌아갑니다. 기록: 검증 인덱스.
2026-07-14 검증: 카드 기본값(sl15/tp30, 상위 10코인)으로 통일 검증 기준 통과 — OOS(30%) PF 1.36 (n=263, IS 1.24, 과적합 LOW) + 3윈도우 워크포워드 PF 1.13 / 1.42 / 1.27 (n 220/228/319). testing → verified 승격.
개요
켈트너 스퀴즈 롱은 기존 켈트너 스퀴즈 숏의 방향 짝입니다. 같은 스퀴즈 탐지 메커니즘 — 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안으로 압축 — 을 쓰되, 진입은 가격이 아래가 아니라 위로 돌파할 때 발사됩니다.
2026-05-04, 불장 격리 스윕에서 발굴했습니다: IS 구간 = 2024년 5월~11월(비트코인 +150% 랠리), OOS 구간 = 2024년 11월~2025년 5월. 전략은 OOS 구간에서 PF 2.96을 냈는데, 이는 IS 구간(PF 1.63)보다 높습니다. 엣지가 진짜 처음 보는 불장 조건에서 유지될 뿐 아니라 오히려 강해졌음을 확인합니다.
작동 방식
- 스퀴즈 탐지 — 볼린저 밴드(20기간, 2σ)가 켈트너 채널(20기간, 1.5×ATR) 안으로 압축. 변동성 수축 상태를 측정합니다.
- 돌파 조건 — 스퀴즈가 해소되는 봉(직전 봉은 스퀴즈, 현재 봉은 해소)에서 가격이 켈트너 채널 상단 위로 종가 마감 — 저항을 뚫는 상방 모멘텀
- 진입 — 돌파 확인 후 다음 봉 시가에 롱
- 청산 — TP 30% / SL 15% / 48봉(4H 기준 8일) 타임아웃
왜 작동하나 (논거)
켈트너 스퀴즈는 변동성 압축 패턴입니다. 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안으로 들어가면 시장은 비정상적으로 낮은 변동성 상태 — 감긴 용수철 — 에 진입한 것입니다. 돌파 방향이 그 장력이 어느 쪽으로 풀리는지 드러냅니다.
불장에서는 상방 돌파가 하방보다 훨씬 큰 에너지를 실어 나릅니다. 매수 압력이 국면과 일관됩니다: 황소는 진입을 노리고, 숏은 쥐어짜이며, 켈트너 채널 위로의 돌파는 보통 여러 ATR로 측정되는 후속 흐름을 갖습니다. 넓은 TP(30%)는 이 폭발적 잠재력을 반영하고, 넓은 SL(15%)은 돌파 직후 변동성 큰 횡보 동안 거래에 숨 쉴 여유를 줍니다.
4H 타임프레임은 1H 대비 거짓 돌파를 줄이지만 신호 빈도는 낮습니다: 측정된 불장 구간에서 코인당 약 50일에 한 번입니다(367거래 / 50코인 / 1년).
결과 (불장 국면 IS/OOS 검증, 2026-05-04 측정)
| 지표 | IS (24년5월~11월) | OOS (24년11월~25년5월) | 합산 |
|---|---|---|---|
| 총 거래 | 188 | 179 | 367 |
| 승률 | ~57% | ~57% | 56.9% |
| 수익팩터 | 1.63 | 2.96 | 2.28 |
| 수익 코인 | 32/50 | 37/50 | — |
OOS/IS 비율: 1.82 — OOS 수익팩터(2.96)가 IS(1.63)의 거의 두 배입니다. 전형적인 IS/OOS 열화와 정반대로, 이 전략은 표본 밖 불장 조건에서 개선됩니다.
참고: IS와 OOS 구간 모두 불장 윈도우입니다(2024년 5~11월 = BTC +150%, 2024년 11월~2025년 5월 = BTC +120%). 전략은 명백히 국면 조건부입니다. 위에 적힌 OOS·워크포워드 기준으로 2026-07-14 에 testing → verified 로 승급했습니다(2026-09-25 testing 으로 강등 — 위 노트 참조). 이 등급은 백테스트가 재현된다는 뜻이지 베어장에서의 행동이 특성화됐다는 뜻이 아닙니다 — 아직 특성화되지 않았습니다.
중요: 불장 국면 조건부
이 전략의 엣지는 불장 한정입니다. 검증은 의도적으로 불장 구간에서만 수행했습니다. 베어장(W3: 2025년 5~11월, W4: 2025년 11월~2026년 5월, 둘 다 음의 구간)에서 롱 스퀴즈 전략은 부진합니다. 배분 전 /strategies의 국면 엔진으로 현재 시장 조건을 확인하세요.
한계
- 국면 조건부: 전천후 전략이 아니라 불장 전용 도구로 다루세요.
- 1년간 50개 코인에 걸쳐 총 367거래 — 얇은 표본. 코인 분산이 필요합니다.
- 넓은 SL(15%)과 TP(30%)는 변동성 큰 돌파 후 움직임에 맞지만, 더 큰 포지션 변동 허용치를 요구합니다.
- 4H 신호는 활발한 불장에서 코인당 약 50일에 한 번 발사됩니다.
- OKX에서 라이브 추적되지 않습니다. 백테스트 전용.