연구 단계 — OOS 검증 미완료. 실거래 사용 비권장.
58.1%
이 전략이 실제로 낸 평균 손익 기준 손익분기는 49.4%
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 49.68%
수익이 난 거래의 비율
1.42
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 0.94
총 수익 / 총 손실 비율
발행 당시 (577개 코인 · 1H · 2026-01)
지표 옆 표식: ~ = 경계(PF 는 손익분기와 1.5 사이 · 승률은 손익분기 대비 +5%p 이내, 미표기 시 50–55%) · ! = 기준 미달이거나 이미 은퇴·보류된 전략 — 종결된 판정이 숫자보다 앞선다. 표식 없음 = 기준을 통과했고 아직 살아 있다.
라이브 추적 없음 — 수치는 실측이되 미래 보장 아님
카드 재측정: 2026-10-06 · 2,641 건 분석됨
개요
HV Squeeze는 BB Squeeze와 동일한 볼린저 밴드 스퀴즈 감지를 사용합니다 — 밴드를 그대로 계산해 그대로 씁니다. 다른 것은 필터 구성입니다: 더 낮은 거래량 임계(1.5배 vs 2.0배), 그리고 EMA 트렌드 대신 캔들 색 방향 필터.
가설: 더 가벼운 필터 구성(EMA 트렌드 대신 직전 캔들 색, 더 낮은 거래량 기준)이라면 BB Squeeze의 엄격한 필터가 놓치는 확장을 잡을 수 있을 것이다.
작동 방식
- 스퀴즈 감지 — BB(20, 2σ) 폭이 자기 20기간 이동평균의 0.8배 아래로 하락; 최근 10캔들 내 스퀴즈가 있으면 성립
- 확장 대기 — BB 폭 증가 중 (현재 > 직전)
- 거래량 필터 — 직전 캔들 거래량 >= 20기간 평균의 1.5배
- 방향 필터 — 직전 캔들 색 (음봉 + 종가가 BB 중간선 아래 = 숏)
- 숏 진입 — 동일 리스크 관리 (SL 10%, TP 8%, 48시간 최대 보유)
테스트 결과
| 지표 | HV Squeeze | BB Squeeze | 차이 |
|---|---|---|---|
| 승률 | 58.1% | 68.6% | -10.5%p |
| 수익 팩터 | 1.42 | 2.22 | -36% |
| 발화한 시그널 | 12,240 | 2,110 | 5.8배 |
| HV 시그널 중 BB도 발화 | 14.8% | — | — |
| BB 시그널 중 HV도 발화 | 85.9% | — | — |
2026-09-21 정정. 이 두 줄은 「시그널 중복 85% / 고유 시그널 15%」였는데 방향이 뒤집혀 있었습니다. 시총 상위 10코인·1h 캔들·2023-12-10 → 2026-07-12 재측정: HV 시그널 중 BB Squeeze가 같은 봉에서 같은 방향으로 발화하는 비율은 14.8%, 반대로 BB Squeeze 시그널 중 HV가 덮는 비율은 85.9%. (굵게 뒤에 구두점을 두는 이유 — 한국어 조사가 공백 없이 붙으면 CommonMark 가 닫는
**를 안 닫아 별표가 글자로 남는다.) HV는 BB Squeeze의 부분집합이 아니라 5.8배 더 자주 쏘는 느슨한 상위집합입니다. 어떤 관용창·방향 정의로도 HV 쪽 85%에 닿지 않습니다(±24봉·방향 무시 최대 43.2%). 방법과 코인별 수치:backend/research/20260921/hv_bb_signal_overlap.json(옆의.py로 재현).「고유 시그널 15%의 승률이 47%」라는 옛 문장은 철회합니다 — 모집단이 뒤집힌 15%였고, 이제 측정했습니다 (2026-09-22, 같은 스코프와 카드의 설정 —
hv-squeeze레지스트리 기본값, SL 10% / TP 6%, 선물 비용). 실제 HV 단독 집합(BB Squeeze 가 같은 방향으로 발화하지 않는 봉)은 2196 거래에서 승률 50.18%, PF 0.91 입니다. BB Squeeze 와 겹치는 218 거래는 승률 55.96%, PF 1.35 입니다.즉 HV 의 추가 시그널은 우위를 더하지 않고 희석합니다. BB Squeeze 도 잡는 9% 의 거래가 PF 를 1 위로 올리고 나머지가 끌어내립니다. 이것은 「중복이라서」와 다른 이유이고, 카드가 보류된 실제 이유입니다. 방법·코인별 수치·카드 대비 검산:
backend/research/20260922/hv_only_subset_performance.json(옆의.py로 재현). 거래는 걸러낸 것이 아니라 라벨링했습니다 — 엔진은 코인당 한 포지션만 잡으므로, 겹치는 시그널을 빼고 다시 돌리면 카드에 없던 거래가 생겨 비교가 깨집니다.
왜 보류되었는가
- 부분집합이 아니라 느슨한 상위집합 — HV는 BB Squeeze 셋업의 85.9%를 덮고 5.8배 더 자주 발화합니다. 중복은 실재하지만 방향이 반대입니다 — BB가 잡는 것은 HV도 거의 다 잡고, 그 위에 자기만의 꼬리가 큽니다.
- 최신 측정 확인 — 현재 지표와 측정 범위는 전략 페이지의 HV Squeeze 라이브 카드에서 확인하세요. 위 표는 과거 측정값이며 현재 카드의 결과가 아닙니다.
- 엣지 없는 복잡성 — 두 번째 변동성 측정을 추가하면 코드 유지보수가 두 배가 되지만 PnL은 제로
- BB Squeeze는 이미 검증됨 — 2년+, 535코인, 2,898건 거래. 동등한 시스템으로 작동하는 시스템을 대체할 이유 없음
교훈
작동하는 아이디어의 모든 변형이 개선은 아닙니다. 때로는 첫 구현이 최선이기도 합니다.
HV Squeeze는 지표 치환이 최적화가 아님을 가르쳐 줬습니다. BB Squeeze의 엣지는 스퀴즈-확장 전환 패턴에서 오는 것이지, 변동성을 측정하는 특정 방법에서 오는 것이 아닙니다. BB와 HV는 같은 현상 — 가격 압축 — 을 다른 수학으로 측정할 뿐입니다.
잠재적 재검토
HV Squeeze가 관련성을 가질 수 있는 경우:
- BB Squeeze 엣지가 수익성 임계값 아래로 저하될 때
- 시장 미시구조 변화 (예: 새로운 거래소 메커니즘이 BB 행동을 변경)
- 두 시그널을 앙상블로 결합 시 HV 단독 시그널(BB가 안 쏘는 85.2%)에서 비상관 알파를 보일 때 — 옛 문장은 15%라고 적었습니다(위 2026-09-21 정정 참조)
현재로서는, 단순함이 이깁니다. 검증된 시그널 하나가 중복 시그널 둘보다 낫습니다.
상태: 보류
범위 참고 (2026-09-25 정정): 이 페이지의 수치(승률 58.1%, PF 1.42)는 2026년 1월 바이낸스 시절 577개 코인 테스트에서 나왔습니다. 이 노트의 이전 판은
coins: 235를 2026-04-10 재측정 시점의 OKX 유니버스라고 적었습니다 — 그런 재측정은 없었습니다: 235 는 2026-05-02 에 옮겨 적은 OKX 목록 수입니다. 현재 코인 목록은 /coins 에 있습니다.
활발히 거래되지 않음. 마지막 테스트: 2026년 1월, 577개 코인, 2년+ 데이터.