조건부 — 특정 조건에서만 유효
상태 이력·2026-01-10 등재→2026-08-17 은퇴→현재 조건부 — 특정 조건에서만 유효
68.6%
이 전략이 실제로 낸 평균 손익 기준 손익분기는 49.6%
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 48.6%
수익이 난 거래의 비율
2.22
재측정 (상위 10개 코인 · 1H · 2026-10-06): 1.14
총 수익 / 총 손실 비율
+$794
모든 수수료와 손실 차감 후 순수익
26.7%
최고점에서 최저점까지 최대 하락폭
발행 당시 (535개 코인 · 1H · 2026-02)
지표 옆 표식: ~ = 경계(PF 는 손익분기와 1.5 사이 · 승률은 손익분기 대비 +5%p 이내, 미표기 시 50–55%) · ! = 기준 미달이거나 이미 은퇴·보류된 전략 — 종결된 판정이 숫자보다 앞선다. 표식 없음 = 기준을 통과했고 아직 살아 있다.
우리 실측에서 특정 레짐 또는 특정 창에서만 우위였습니다 — 카드의 불장/베어 PF 행이 레짐 쪽을 보여주고, 두 창 모두 이긴 전략도 반기 워크포워드 불안정으로 탈락했습니다. 과거 조건 프로파일이지 추천이 아닙니다 — 조건은 forward 에서 살아남아야만 신뢰를 얻습니다.
카드 재측정: 2026-10-06 · 570 건 분석됨
개요
BB Squeeze SHORT는 볼린저 밴드 폭이 자기 자신의 이동평균 아래로 수축(스퀴즈)한 후, 밴드가 확장될 때 숏 포지션에 진입하는 변동성 확장 전략입니다. 핵심 아이디어: 극단적인 압축 이후 시장은 큰 방향성 움직임을 보이는 경향이 있습니다.
상태: 조건부 (2026-08-17 재분류). 2026-06-28 은퇴는 역사로 남고, 그 뒤 3-값 verdict 재분류에서 조건부가 됐습니다 — 양 구간 PF 엣지는 실재하나(IS 1.29 / OOS 1.08) 반년 워크포워드에 구조적 손실 구간 2개라 시장 국면을 확인하지 않고 단독으로 쓰면 안 됩니다. 이전 은퇴 판정은 아래 이력으로 남고, 현재 판정은 조건부입니다. 아래는 그 판정에 이른 이력입니다.
은퇴 판정 (2026-06-28). 이 프리셋은 아래 바이낸스 시절 백테스트를 근거로 이전엔 verified로 제시됐습니다. 신규 표본외 재검증(제품 엔진)에서 횡보(CHOP) 구간 3개 적대 축에 탈락했습니다: 대표 PF는 독립 숏 엣지가 아니라 베어-베타 + 국면 운이었습니다. 백테스트 수치는 기록을 위해 재현 가능한 채로 남겨두지만, 더 이상 라이브 방향성 엣지를 주장하지 않습니다 — 이제 추천이 아니라 문서화된 실패 사례입니다.
작동 방식
- 스퀴즈 감지 — BB 폭이 자기 10기간 이동평균의 0.8배 아래로 수축
- 확장 대기 — BB 폭이 스퀴즈 상태에서 10% 이상 증가
- 거래량 확인 — 거래량이 10기간 평균의 2.0배 이상
- 숏 진입 — 허용 시간대에만 (7개 UTC 시간 제외)
- 리스크 관리 — 손절 10%, 익절 8%, 최대 보유 48시간
핵심 파라미터
| 파라미터 | 값 | 근거 |
|---|---|---|
| 손절 | 10% | C5 OOS 검증 (SL 스윕 원장이 보존돼 있지 않아 히트율 수치는 주장하지 않음) |
| 익절 | 8% | 원장이 보존되지 않은 아카이브 스윕에서 TP 6% 대신 선택 — 개선 수치는 주장하지 않음 |
| 거래량 필터 | 2.0배 | 가짜 신호 필터링, 2년+ 검증 |
| 시간 필터 | 7시간 차단 | UTC [2,3,10,20,21,22,23] — PRUVIQ 이전 AutoTrader 봇 설정에서 이어받음; 그 시간을 고른 이유는 기록에 없고, 무작위 시간대 대비 유의차는 측정되지 않았음 |
| 최대 보유 | 48시간 | 이후 엣지가 노이즈로 퇴화 |
| BB 확장 | 10% 이상 | 진정한 변동성 확장 확인 |
백테스트 결과 (2년+, 535 코인)
스코프 노트 (2026-09-25 정정): 이 페이지의 수치(승률 68.6%, PF 2.22, 2,898거래)는 원래의 바이낸스 시절 535개 코인 런(2023-12~2026-02)에서 나왔습니다. 이 노트의 이전 판은 frontmatter 의
coins: 235를 2026-04-10 재측정 시점의 OKX 유니버스라고 적었습니다 — 그런 재측정은 없었습니다: 235 는 2026-05-02 에 옮겨 적은 OKX 목록 수이고, 수치는 2월 이후 바뀌지 않았습니다. 현재 코인 목록은 /coins 에 있습니다.
- 총 거래 수: 2,898
- 승률: 68.6%
- 수익 팩터: 2.22
- 평균 수익: +4.8%
- 평균 손실: -5.2%
- SL 히트율: 7.5%
- TP 히트율: 42%
- TIMEOUT 비율: 50.5%
왜 SHORT만?
원래 LONG과 SHORT 변형을 모두 테스트했고, 바이낸스 시절 표본에서는 숏 쪽이 훨씬 강해 보였습니다:
- BB Squeeze SHORT: +$794, 승률 68.6%
- BB Squeeze LONG: -$26, 승률 51.0%
- Momentum LONG: 음의 PnL, 승률 37.5%
당시엔 이를 2024–2026 시장 구조에서 숏 사이드 평균회귀가 일관된 엣지를 가진 것으로 읽었습니다. 2026-06-28 재검증은 이를 다시 봅니다: 2024–2026 구간은 하락·횡보장이었으므로 숏 우위는 대부분 베어-베타 — 스퀴즈 필터가 견고한 엣지를 찾아서가 아니라 가격이 내려가서 숏 북이 이긴 것 — 입니다. 롱 결과는 상방 엣지도 없었음을 확인할 뿐입니다.
우리가 배운 것
- SL/TP 설정은 보관됐지만 근거는 아님 — TP 8% / SL 10% 는 원장이 남지 않은 스윕에서 나왔기에, 이 페이지는 개선 수치 없이 설정값만 적습니다
- 시간 필터는 이어받은 것이지 검증된 것이 아님 — 차단된 7개 UTC 시간대는 PRUVIQ 이전 AutoTrader 봇 설정에서 이유 기록 없이 이어받았고, 무작위 7시간 대조군 대비 유의차가 측정되지 않았습니다(n=6). 헤드라인 수치는 이 조건 위에 서 있어서, 엣지로 주장하지 않고 공시합니다.
- 거래량은 선택이 아닌 필수 — 2.0배 필터 없이는 허위 신호가 지배
- 48시간 타임아웃이 최적 — 30개 이상의 조기 청산 변형을 테스트, 모두 열위
시뮬레이션 가정
스코프 노트 (2026-08-20): 아래 비용은 아카이브된 바이낸스 시절 런(2023-12~2026-02)의 파라미터로, 역사적 기록으로 보존합니다 — 위 535 코인 노트와 같은 맥락입니다. 현재 시뮬레이터가 부과하는 값이 아닙니다: 지금 엔진은 편도 0.05% 테이커 수수료와 유동성 티어별 슬리피지(Top-50 0.05% / Top-200 0.10% / 나머지 0.20%)를 적용하며, /methodology/ 에 문서화돼 있습니다. 은퇴 판정은 두 비용 모델 모두에서 유지됩니다.
모든 결과에 현실적인 거래 비용이 반영됩니다: 편도 0.04% 선물 수수료 (왕복 0.08%) + 거래당 0.02% 추정 슬리피지. 포지션 사이즈: 거래당 $60, 5배 레버리지. 모든 시뮬레이션 거래에서 이 비용이 차감됩니다.
상태 이력: 은퇴 (2026-06-28) → 조건부 (2026-08-17)
바이낸스 시절 백테스트는 535개 코인, 2년 이상의 시간봉 데이터로 재현됩니다 — 그 부분은 여전히 유효합니다. 하지만 신규 표본외 재검증에서 횡보 구간 3개 적대 축에 숏 결과가 사망했습니다: 엣지는 독립적 방향성 실력이 아니라 베어-베타 + 국면 운이었습니다. 이 페이지를 삭제하지 않고 문서화된 실패 사례로 남깁니다. 표시된 기본 설정(거래당 $60, 5배 레버리지, 매시간 스캔)은 테스트된 값입니다. 직접 시뮬레이션을 실행할 수는 있지만, 확인된 라이브 엣지로 취급하지 마세요.