52개 전략. 572개 코인. 365일. 체리피킹 없음.
스코프 노트: 이 글은 바이낸스 시절 런의 동결 스냅샷입니다 — 당시 유니버스 572개 코인 · 전략 설정 52개. 이후 플랫폼이 OKX로 이전해(현재 유니버스 280+) 오늘의 시뮬레이터 수치와 다르며, 아래 숫자는 측정 당시 그대로 보존합니다.
상위 3개 (1년)
| 순위 | 전략 | 방향 | 승률 | PF | 수익률 | MDD | 샤프(1년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일목균형표 4H | SHORT | 54.36% | 1.49 | +12.57% | 6.02% | 1.66 |
| 2 | MACD 크로스 4H | SHORT | 57.58% | 1.19 | +14.37% | 16.42% | 1.05 |
| 3 | 볼린저 스퀴즈 1H | SHORT | 52.55% | 1.05 | +2.58% | 10.92% | 0.22 |
일목균형표 4H가 리스크 대비 수익에서 1위. 샤프 1.66, MDD 6.02%. MACD 크로스가 절대 수익은 더 높지만(+14.37%) MDD가 3배 가까이 크다.
하위 3개
| 순위 | 전략 | 방향 | 승률 | PF | 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 볼린저 스퀴즈 6H | SHORT | 28.51% | 0.38 | -12.73% | 13.49% |
| 2 | 볼린저 스퀴즈 4H | SHORT | 40.22% | 0.68 | -6.36% | 7.12% |
| 3 | 이평선 크로스 LONG 6H | LONG | 41.13% | 0.70 | -2.63% | 4.27% |
같은 전략(볼린저 스퀴즈)인데 타임프레임만 다르면 결과가 반대다. 1H에서는 수익, 6H에서는 손실. 지표보다 타임프레임이 중요하다.
주간 안정성 리더
최근 1주간 상위 3위에 가장 오래 머문 전략:
| 전략 | 상위 유지일 | 샤프(1년) | MDD |
|---|---|---|---|
| 켈트너 스퀴즈 1H | 5일 | 1.02 | 9.29% |
| 켈트너 스퀴즈 4H | 4일 | 1.49 | 4.49% |
| 일목균형표 4H | 4일 | 1.66 | 6.02% |
핵심 숫자
- 52개 중 15개만 1년간 승률 50% 이상. 29%.
- 상위 3개 전부 SHORT. 이 기간에는 숏이 유리했다.
- 1위(샤프 1.66)와 3위(샤프 0.22)의 격차가 크다. 순위만 보면 안 된다.
- MDD 범위: 4.49%(켈트너 4H) ~ 16.42%(MACD 크로스 4H). 수익 전략 사이에서도 리스크 프로필이 완전히 다르다.
최근 30일 (레짐 변화)
시장이 바뀌었다. 최근 30일 상위 전략은 전부 LONG:
(위 1년 표는 52개 설정, 이 표는 가동 중인 41개 위에서 잽니다 — 1년 런 이후 폐기·보류된 설정이 로스터에서 빠졌기 때문이고, 두 표의 모집단이 다릅니다.)
| 전략 | 방향 | 승률 | PF | 샤프(30일 창을 연율화) |
|---|---|---|---|---|
| 슈퍼트렌드 LONG 1H | LONG | 58.10% | 1.95 | 6.48 |
| 켈트너 스퀴즈 LONG 1H | LONG | 61.89% | 1.99 | 3.03 |
| 볼린저 스퀴즈 LONG 1H | LONG | 62.08% | 1.93 | 4.60 |
가동 중인 41개 전략 중 23개가 최근 30일간 승률 50% 이상. 레짐이 바뀌었다.
위 샤프를 1년 표의 샤프와 나란히 읽지 마십시오. 창 길이가 12배 다릅니다. 우리 엔진은 샤프를 관측 수와 무관하게 √365 로 연율화하므로(
risk_metrics.pysharpe_sortino), 30일 창의 3.03-6.48 은 «1년 표의 0.22-1.66 보다 좋다»는 뜻이 아니라 짧은 창을 1년으로 늘린 수입니다. 수익률 쪽에는 1년 미만 연율화를 금지하는 GIPS 가드가 있는데 샤프에는 없습니다 — 그 함정은 용어집이 설명합니다.
그래서 뭐
모든 조건에서 작동하는 전략은 없다. 1년 수익률 상위는 전부 숏. 30일 상위는 전부 롱. 시장 레짐을 모르고 “최고 전략”을 고르는 건 찍기다.
시뮬레이터는 매일 새 데이터로 돌아갑니다 — 다만 위 표는 그 갱신을 따라가지 않습니다. 이 글은 바이낸스 시절 런의 동결 스냅샷이고(맨 위 스코프 노트), 오늘 값을 보려면 PRUVIQ 시뮬레이터에서 직접 돌리십시오.