SL/TP 최적화: 최적의 손절/익절을 찾는 과정

트레이딩에서 가장 중요한 결정

신호를 발견했고, 진입했습니다. 이제 뭐?

두 숫자가 그 트레이드의 수익/손실을 결정합니다:

손절(SL): 틀렸을 때 나오는 가격
익절(TP): 맞았을 때 나오는 가격

대부분의 트레이더는 감으로 설정합니다: “SL 2%, TP 6%, 1:3 리스크-리워드.” 종이 위에서는 좋아 보입니다. 그런데 테스트해 보셨나요?

PRUVIQ의 BB Squeeze SHORT — 이후 은퇴(전략 저널) — 를 535코인·2년+에서 백테스트한 기록입니다. 아래는 그 보관된 설정값이며, 그 뒤의 SL·TP 스윕 원장은 보존돼 있지 않습니다.

2,898건 아카이브가 기록한 것

SL: 촘촘한 손절이 수익을 죽입니다

SL 스윕 원장은 보존돼 있지 않습니다. 이 자리에는 SL 5·7·8·10·12% 의 히트율 표(24.1% … 6.3%)와 거기서 나온 «54% 감소»가 있었는데, 그 수들의 출처가 리포 어디에도 없습니다 — 산출물도, 재현 명령도, 창(기간·유니버스)도 없습니다. 지어내는 것보다 빼는 것이 낫다고 판단해 지웠습니다.

남는 사실은 설정값입니다: 이 전략의 보관된 설정값은 SL 10% / TP 8% 입니다. 어느 쪽 비교든 다시 말하려면 스윕을 다시 돌려 산출물을 남겨야 합니다.

TP: 더 크게 설정하면 (때로는) 더 좋습니다

TP 스윕 원장도 보존돼 있지 않습니다. 이 자리에는 TP 6% 대 8% 표(히트율·총 PnL 영향)가 결정 기록 글을 출처로 있었는데, 그 글은 PRUVIQ 이전 봇의 기록과 함께 철회됐고(2026-09-26) 원본 스윕 산출물을 남기지 않았다고 스스로 적고 있었습니다. 출처 없는 수치는 두지 않습니다.

최적 비율

보관된 설정값 (전략은 이후 은퇴): SL 10% / TP 8%
리스크-리워드 비율: 1:0.8

전통적인 1:2나 1:3 비율이 아닙니다.
하지만 이 전략, 이 시장에서 데이터가 말하는 최적입니다.

“이상적인” 1:3 R:R 비율은 많은 전략에서 통념일 뿐입니다. 중요한 건 이것입니다:

기대값 = (승률 × 평균 수익) - (패률 × 평균 손실)

68.6% 승률에서 1:0.8 R:R도 양의 기대값을 생산합니다:

EV = (0.686 × 8%) - (0.314 × 10%) = 5.49% - 3.14% = +2.35%/트레이드

이 셈의 전제: 수수료·슬리피지 이전이고, 모든 청산이 정확히 TP 8% 또는 SL 10% 에서 난다고 가정합니다. 실제로는 타임아웃 청산이 섞이고(48시간 한도에서 닫힌 거래) 왕복 비용이 붙습니다 — 그래서 이 수는 상한이지 기대 수익이 아닙니다.

최적화 과정

1단계: 그리드 서치

SL (4-15%) × TP (4-15%) 모든 조합을 전체 데이터에서 테스트. 144개 조합 × 535개 코인.

2단계: 과적합 방지

데이터를 기간별로 분할:

2024: 학습 데이터
2025: 검증
2026: 아웃오브샘플 테스트

세 기간 모두에서 작동하면 견고한 파라미터.

3단계: 타임아웃 고려

모든 트레이드가 SL/TP에 도달하지는 않습니다. 48시간 최대 보유 기간:

이 자리에 있던 타임아웃 비교(TP 6% 대 8%)는 위 TP 표와 같은, 보존되지 않은 스윕에서 나왔기에 뺐습니다. 직접 돌릴 때 볼 것: 거래가 얼마나 자주 타임아웃으로 끝나는지, 그 청산의 평균이 얼마인지.

4단계: 스트레스 테스트

최적 파라미터를 다음 구간에 통과시킵니다:

최악의 시장 상황: 2026년 2월 폭락, 2025년 8월 매도세
저변동성 구간: 2024년 여름, 2025년 1월
고변동성 구간: 대규모 청산 이벤트

파라미터는 유리한 조건만이 아니라 모든 조건에서 작동해야 합니다.

흔한 SL/TP 실수

“촘촘한 손절이 안전하다”: 변동성 높은 시장에서 촘촘한 손절은 끊임없이 청산당함을 보장합니다.
“1:3 아니면 안 된다”: 이상적인 비율은 승률에 따라 다릅니다.
“모든 코인에 같은 손절”: 코인마다 변동성이 다릅니다.

직접 테스트해보세요

PRUVIQ의 Strategy Builder에서 다양한 SL/TP 조합을 테스트할 수 있습니다(280개 이상 코인 분석).

Strategy Builder 열기 →

백테스트 결과 기반 교육 콘텐츠입니다. 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 수익을 보장하지 않습니다.