슈퍼트렌드 롱

상태: KILLED (2026-08-14 라이브 재측정). 프리셋 기본값에서 이 설정은 계좌를 소멸시킵니다(고정 명목 사이징 기준 -100%). Killed 5종 중 손익분기에 가장 가까웠지만(PF 0.92) — 그래도 결국 0으로 끝났습니다. 이 페이지는 그 이유를 기록합니다.

개요

슈퍼트렌드는 ATR 스케일 밴드로 동적 지지/저항선을 그리고, 가격이 그 선의 어느 쪽에 있는지에 따라 추세를 “상승” 또는 “하락”으로 선언합니다. 이 프리셋은 선이 하락에서 상승으로 뒤집히는 바로 그 봉에서 롱 진입합니다. 순수한 추세추종 플립 시스템입니다: 이차 확인도, 거래량·모멘텀 필터도 없이 — 플립 자체가 신호입니다.

작동 방식

1. ATR — ATR(10), Wilder 평활
2. 기본 밴드 — (고가 + 저가) / 2 ± 3.0 × ATR
3. 밴드 래칫 — 최종 상단 밴드는 가격이 그 아래에 머무는 동안 내려가기만 하고, 직전 종가가 그 위로 돌파할 때만 위로 리셋됩니다(하단 밴드는 거울상). 이 래칫이 선을 가격과 함께 출렁이는 대신 가격을 추적(trail)하게 만듭니다
4. 방향 전환 — 하락 상태에서 종가가 최종 상단 밴드 위로 마감하면 상승으로 플립; 상승 상태에서 종가가 최종 하단 밴드 아래로 마감하면 하락으로 플립
5. 롱 — 하락 → 상승 플립에서 진입; 이 프리셋은 롱만 실행합니다 (코드는 상승 → 하락 플립을 숏 신호로도 냅니다)
6. 진입 — 플립 캔들 다음 봉 시가
7. 청산 — TP 12% / SL 5% (프리셋 기본값)

결과 (라이브 엔진 재측정, 2026-08-14)

스코프: top-10 코인, 1H 캔들, 레버리지 5x, 수수료 편도 0.05%, 창 2023-12-10 → 2026-08-14, 고정 명목 사이징.

지표	값
수익팩터	0.92
총수익률	-100.0% (계좌 소멸)
승률	44.09%
최대낙폭	100.0% (계좌 자산 기준)
샤프	-0.53
거래 수	2,184

왜 지는가

• 플립은 구조적으로 늦습니다. 상승 플립은 가격이 밴드 전체 — 중심에서 3.0 × ATR 떨어진 거리 — 를 뚫고 마감해야 성립하므로, 진입 시점에는 이미 움직임의 상당 부분이 소진돼 있습니다.
• 횡보장은 플립 시스템을 갈아버립니다. 옆으로 기는 구간마다 플립이 번갈아 발생하고, 거짓 플립 하나하나가 손실을 기록합니다. 유리한 청산 비대칭(TP 12% vs SL 5%)이 성립하려면 승자가 길고 깨끗한 추세여야 했는데, 승률 44.09%에서는 휩쏘 손실과 수수료가 여전히 이겼고 PF는 0.92에 머물렀습니다.
• “거의 손익분기”는 레버리지 아래서 생존이 아닙니다. 5x 레버리지, 편도 0.05% 수수료, 고정 명목 사이징에서 1을 살짝 밑도는 수익팩터는 2,184번의 거래에 걸쳐 계좌를 0까지 복리로 깎습니다. 완만한 샤프(-0.53)는 다른 killed 프리셋들보다 천천히 출혈했음을 보여주지만 — 끝까지 출혈했습니다.

한계

• -100%는 이 리포의 소멸(ruin) 표기입니다: 고정 명목 사이징에서 계좌 자산이 창 안에서 0에 도달했습니다.
• 이 판정은 명시된 스코프에서 기본값의 롱 프리셋에 대한 것입니다. 코드에 존재하는 숏 플립은 이 측정에 포함되지 않았고, 그에 대한 주장은 하지 않습니다.
• Killed 상태: 시뮬레이터에서 재현 가능하며, 교육 목적으로만 제시합니다.