스토캐스틱 RSI 숏

개요

스토캐스틱 RSI 숏은 스토캐스틱 오실레이터를 가격이 아니라 RSI 값에 적용합니다. RSI 자체가 “과매수의 과매수” 상태인지 재서, 순수 RSI나 가격 기반 스토캐스틱 단독으론 자주 놓치는 추세 소진 순간을 잡습니다.

2026-05-04, 50개 코인의 12H 타임프레임 멀티윈도우 파라미터 스윕에서 발굴했습니다. 전략은 총 2,674거래 — 현재 전략 라이브러리에서 가장 큰 표본 중 하나 — 를 만들어, 측정된 수익팩터 1.22에 통계적 신뢰를 줍니다.

작동 방식

1. 스토캐스틱 RSI 계산 — RSI(14)를 계산한 뒤, 그 RSI에 스토캐스틱 오실레이터(3기간 평활)를 적용해 0~100 범위의 %K·%D 라인을 만듭니다
2. 과매수 구간 — %K가 80 위(과매수 영역)여야 함 (%D는 임계 비교 없음)
3. 데드 크로스 — 과매수 구간에서 %K가 %D 아래로 교차, 모멘텀 소진 신호
4. 진입 — 교차 확인 후 다음 봉 시가에 숏
5. 청산 — TP 15% / SL 15% / 4봉(12H 기준 2일) 타임아웃

왜 작동하나 (논거)

과매수 구간의 스토캐스틱 RSI 데드 크로스는 특정 시장 조건을 포착합니다: 시장이 아직 오르고 있더라도 모멘텀의 변화율이 반전 중이라는 것. %K가 80 위에서 %D를 교차할 즈음이면, 기저의 RSI는 이미 여러 기간 극단 수준에 있었고 이제 힘이 빠지는 중 — 단기 매도자가 들어오고 있다는 믿을 만한 신호입니다.

12H 타임프레임이 핵심입니다. 더 짧은 타임프레임에선 스토캐스틱 RSI 신호가 끊임없이 발사되고 대부분 노이즈입니다. 12H에선 각 신호가 반나절 지속된 과매수 모멘텀 뒤의 측정 가능한 교차를 의미 — 시간 단위 휩쏘보다 훨씬 유의미합니다.

대칭 SL·TP(둘 다 15%)는 전략의 성격을 반영합니다: 홈런급 방향성 추세가 아니라 중간 크기의 평균회귀 움직임을 포착합니다.

결과 (2년 백테스트, IS/OOS 분할, 2026-05-04 측정)

지표	IS (24년5월~25년5월)	OOS (25년5월~26년5월)	합산
총 거래	1,434	1,240	2,674
승률	~53%	~54%	53.5%
수익팩터	1.07	1.48	1.22
수익 코인	27/50	37/50	—

OOS/IS 비율: 1.38 — OOS 수익팩터(1.48)가 IS(1.07)를 38% 넘었습니다. OOS 구간(2025년 5월~2026년 5월)이 주로 약세장이라 숏 전략에 유리했고, 그래서 OOS가 IS를 앞섰습니다.

IS 구간(2024년 5월~2025년 5월)은 숏 신호가 자연히 부진한 2024년 불장을 포함합니다. IS PF 1.07은 수익이지만 수수합니다. 시장 조건이 맞아떨어졌을 때(베어 국면) 전략은 최고의 엣지를 보였습니다.

한계

• IS PF 1.07은 한계선입니다 — 불장에서 이 전략은 거의 평평한 결과를 냅니다. 베어/횡보 국면에서 가장 강합니다.
• 53.5% 승률은 우리가 verified 전략에 선호하는 ≥55% 기준 아래입니다. 엣지는 승률이 아니라 대칭 15%/15%에서의 손익 크기 균형에서 옵니다.
• 2,674거래는 통계적 신뢰엔 훌륭하지만 전략이 자주 발사된다는 뜻 — 여러 코인에 동시 배치 시 신호 피로를 모니터링하세요.
• 12H 신호는 평균적으로 코인당 34일에 12회 발사됩니다.
• OKX에서 라이브 추적되지 않습니다. 백테스트 전용.

업데이트 (2026-08-08): 폐기

위 숫자는 최초 실행(50개 코인, 12H, 2,674거래)입니다. 시뮬레이터 유니버스에서 다시 측정하자 부호가 뒤집혔고, 이 프리셋은 현재 그리드의 실패 섹션에 공개돼 있습니다:

	최초	현재 (2026-08-08)
손익비(PF)	1.22	0.86
승률	53.5%	51.0%
총수익	—	-496.3%
샤프	—	-1.20
거래 수	2,674	3,643

출처: src/config/simulator-presets.ts (stochastic-rsi, measuredAt: 2026-08-08). 최초 숫자는 그대로 둡니다 — 페이지를 깔끔하게 만드는 것보다 그 격차가 요점입니다.

재측정 노트 (2026-08-12): 2026-08-08 kill 실행 수치를 현행 엔진에서 재현하지 못했습니다. 엔진은 2026-08-11 드로다운 회계 수리를 받았고(수리 전에는 이 전략의 자산 곡선이 −100%를 넘어 무제한으로 내려갔습니다), 수리 후 같은 유니버스 재실행은: 레지스트리 기본값(SL 15 / TP 15) → PF 1.25, +55.2%, 샤프 1.10; 프리셋 기본값(SL 10 / TP 5) → PF 1.04, +6.1%, 샤프 0.24. 어느 쪽도 부호 반전을 보이지 않습니다. killed 상태는 이 불일치가 검토될 때까지 유지합니다 — 재현이 멈춘 근거는 조용한 부활이 아니라 검토가 필요합니다.