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전략 업데이트
TP를 6%에서 8%로 바꾼 이유 — 전체 의사결정 과정
2026-02-15 | PRUVIQ Research
질문
BB Squeeze SHORT의 익절을 6%에서 8%로 바꿔야 하는가?
간단해 보이지만 아닙니다. 잘못된 결정은 수익 기회를 놓치거나(TP가 너무 좁으면) 목표에 도달하지 못하는 것(TP가 너무 넓으면)을 의미합니다. 전략은 이미 549개 이상 코인에서 검증되었습니다. 정확히 해야 했습니다.
데이터
전체 백테스트를 실행했습니다: 535개 코인, 2년 이상, 2,898건 거래 (2023년 12월 — 2026년 2월).
| 지표 | TP 6% | TP 8% | 변화 |
|---|---|---|---|
| 총 PnL | $617 | $794 | +28.6% |
| 수익 팩터 | 2.01 | 2.22 | +10.4% |
| 승률 | 70.4% | 68.6% | -1.8%p |
| 손익분기 승률 | 62.5% | 55.6% | -6.9%p (여유 확대) |
| TP 도달률 | 51.8% | 42.0% | -9.8%p |
| SL 도달률 | 7.5% | 7.5% | 변화 없음 |
| TIMEOUT 비율 | 40.7% | 50.5% | +9.8%p |
| TIMEOUT 평균 PnL | -1.20% | -0.39% | 67% 개선 |
핵심 인사이트: TP 8%는 도달 횟수는 줄지만, 도달한 거래의 가치가 더 큽니다. 타임아웃도 덜 아프게 됩니다 — 회복할 여지가 더 많으니까.
전문가 패널
10명의 전문 에이전트에게 자문했습니다:
| 전문가 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 백테스터 | GO | +28.6% PnL, 535코인, 2년+ |
| 전략 분석가 | GO | R:R 개선, 78/100 점수 |
| 리스크 매니저 | GO | 손익분기 여유 2.4배 확대 |
| 실행 준수 | GO | 코드가 config 동적 읽기 |
| 슬리피지 감사 | GO | MFE 42% TP8 도달 |
| 검증 분석가 | WAIT | p=0.36 (통계적 유의성 부족) |
| 시장 레짐 | 제한적 | BTC 연관 238건만 |
| 포트폴리오 상관성 | INVALID | 방법론 오류 |
최종: 7 GO / 1 WAIT / 2 INVALID
가장 중요한 교훈
이 분석 전에 BTC 레짐 필터도 테스트했습니다.
6명 중 6명의 전문가가 최우선 적용을 권고했습니다.
4가지 레짐 필터를 535개 코인, 2년 이상 데이터로 백테스트했습니다. 모든 변형이 성과를 악화시켰습니다.
전문가 직관은 만장일치였고, 틀렸습니다. 데이터는 명확했습니다.
이것이 PRUVIQ가 존재하는 이유입니다.
Pruv it.
변경 사항
- v1.7.0 2026년 2월 15일 배포
- 익절: 6% → 8%
- GUNUSDT 블랙리스트 (구현 버그로 -$378 단일 손실)
- 기타 파라미터 변경 없음