TP를 6%에서 8%로 바꾼 이유 — 전체 의사결정 과정

질문

BB Squeeze SHORT의 익절을 6%에서 8%로 바꿔야 하는가?

간단해 보이지만 아닙니다. 잘못된 결정은 수익 기회를 놓치거나(TP가 너무 좁으면) 목표에 도달하지 못하는 것(TP가 너무 넓으면)을 의미합니다. 전략은 이미 549개 이상 코인(바이낸스 데이터, OKX 이전)에서 검증되었습니다. 정확히 해야 했습니다.

전체 백테스트를 실행했습니다: 535개 코인, 2년 이상, 2,898건 거래 (2023년 12월 — 2026년 2월).

지표	TP 6%	TP 8%	변화
총 PnL	$617	$794	+28.6%
수익 팩터	2.01	2.22	+10.4%
승률	70.4%	68.6%	-1.8%p
손익분기 승률	62.5%	55.6%	-6.9%p (여유 확대)
TP 도달률	51.8%	42.0%	-9.8%p
SL 도달률	7.5%	7.5%	변화 없음
TIMEOUT 비율	40.7%	50.5%	+9.8%p
TIMEOUT 평균 PnL	-1.20%	-0.39%	67% 개선

핵심 인사이트: TP 8%는 도달 횟수는 줄지만, 도달한 거래의 가치가 더 큽니다. 타임아웃도 덜 아프게 됩니다 — 회복할 여지가 더 많으니까.

10명의 전문 에이전트에게 자문했습니다:

최종: 7 GO / 1 WAIT / 2 INVALID

검증 분석가가 타당한 우려를 제기했습니다: 개선의 p-값이 0.36으로, 그 차이가 무작위 노이즈일 확률이 36%라는 뜻입니다.

다만 몬테카를로 시뮬레이션(10,000회)에서 TP 8%는 시뮬레이션의 78% 에서 TP 6%를 앞섰습니다. 학계의 엄격한 기준으로 “통계적으로 유의”하지는 않아도, 개선은 일관됩니다.

우리는 이 리스크를 감수하기로 했습니다:

이 분석 전에 BTC 레짐 필터도 테스트했습니다.

6명 중 6명의 전문가가 최우선 적용을 권고했습니다.

4가지 레짐 필터를 535개 코인, 2년 이상 데이터로 백테스트했습니다. 모든 변형이 성과를 악화시켰습니다.

전문가 직관은 만장일치였고, 틀렸습니다. 데이터는 명확했습니다.

이것이 PRUVIQ가 존재하는 이유입니다.

Pruv it.