BB Squeeze SHORT

개요

BB Squeeze SHORT는 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안으로 수축(스퀴즈)한 후, 밴드가 확장될 때 숏 포지션에 진입하는 변동성 확장 전략입니다. 핵심 아이디어: 극단적인 압축 이후 시장은 큰 방향성 움직임을 보이는 경향이 있습니다.

작동 방식

1. 스퀴즈 감지 — 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안으로 수축
2. 확장 대기 — BB 폭이 스퀴즈 상태에서 10% 이상 증가
3. 거래량 확인 — 거래량이 20기간 평균의 2.0배 이상
4. 숏 진입 — 허용 시간대에만 (7개 UTC 시간 제외)
5. 리스크 관리 — 손절 10%, 익절 8%, 최대 보유 48시간

핵심 파라미터

파라미터	값	근거
손절	10%	C5 OOS 검증, SL 히트율 54% 감소
익절	8%	MFE 분석 기반 최적 R:R, +24.3% PnL 개선
거래량 필터	2.0배	가짜 신호 필터링, 2년+ 검증
시간 필터	7시간 차단	UTC [2,3,10,20,21,22,23] — 통계적 음수 시간대
최대 보유	48시간	이후 엣지가 노이즈로 퇴화
BB 확장	10% 이상	진정한 변동성 확장 확인

백테스트 결과 (2년+, 535 코인)

• 총 거래 수: 2,898
• 승률: 68.6%
• 수익 팩터: 2.22
• 평균 수익: +4.8%
• 평균 손실: -5.2%
• SL 히트율: 7.5%
• TP 히트율: 42%
• TIMEOUT 비율: 50.5%

왜 SHORT만?

LONG과 SHORT 변형을 모두 테스트했습니다. 결과는 결정적이었습니다:

• BB Squeeze SHORT: +$794, 승률 68.6%
• BB Squeeze LONG: -$26, 승률 51.0%
• Momentum LONG: 음의 PnL, 승률 37.5%

현재 암호화폐 시장 구조(2024-2026)에서 숏 사이드 평균회귀는 일관된 엣지를 가지고 있습니다. 롱 전략은 통계적 유의성을 보이지 않았습니다.

우리가 배운 것

1. TP 확대가 SL 축소보다 효과적 — TP를 6%에서 8%로 올리면 PnL이 24.3% 개선되었고, SL 축소는 오히려 악화
2. 시간 필터링이 중요 — 7시간 차단으로 손실 거래의 ~30% 제거
3. 거래량은 선택이 아닌 필수 — 2.0배 필터 없이는 허위 신호가 지배
4. 48시간 타임아웃이 최적 — 30개 이상의 조기 청산 변형을 테스트, 모두 열위

시뮬레이션 가정

모든 결과에 현실적인 거래 비용이 반영됩니다: 편도 0.04% 선물 수수료 (왕복 0.08%) + 거래당 0.02% 추정 슬리피지. 포지션 사이즈: 거래당 $60, 5배 레버리지. 모든 시뮬레이션 거래에서 이 비용이 차감됩니다.

상태: 검증됨

535개 코인, 2년 이상의 시간봉 데이터로 시뮬레이션 검증 완료. 기본 설정: 거래당 $60, 5배 레버리지, 매시간 스캔. 파라미터를 조정하고 직접 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.