백테스트 결과
보관됨⚠️ 2026년 3월 실거래 중단. 아래 데이터는 2024년 1월 – 2026년 2월 백테스트 결과입니다. 이 전략은 2026-06-28 신규 표본외 재검증 후 폐기(killed)되었습니다 — 아래 수치는 보존된 과거 기록이며 현재 성과 주장이 아닙니다.
모든 거래 공개. 손실 포함.
BB Squeeze SHORT 전략 백테스트 결과. 535개 코인(2024년 1월–2026년 2월 아카이브 런), 2년 이상 과거 데이터. 체리피킹 없음.
아카이브 스냅샷 — 데이터 기준일: 2026년 4월 18일 · 기간: 2024년 1월 — 2026년 2월
전략
BB Squeeze SHORT
코인 (상장폐지 포함 2년 유니버스)
535개
레버리지
5배
데이터 소스
백테스트 (2년 이상)
백테스트 결과
2년 이상, 535개 코인(상장폐지 포함), 2,898건 거래. 0.05%/side 수수료 포함.
68.6%
승률
2.22
수익 팩터
+$794
총 손익
2,898
거래 수
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 손절 (SL) | 10% |
| 익절 (TP) | 8% |
| 최대 보유 시간 | 48시간 |
| SL 비율 | 8.0% |
| TP 비율 | 42.0% |
| 타임아웃 비율 | 50.0% |
| 최대 드로다운 (MDD)ⓘ | 33% |
| 손익분기 승률 | 55.6% |
| 안전 마진 | +13.0%p |
실거래 손익 곡선
실거래 누적 PnL (2026년 1월 13일 – 3월 9일). 최대 드로다운은 리스크 한도 20% 대비 16.5%였고, 운용 중단 후 2026-06-28 표본외 재검증을 거쳐 전략이 폐기되었습니다.
백테스트 vs 현실
모든 백테스트에는 실거래와의 괴리가 있습니다. 직접 경험했고 — 운용을 중단한 뒤, 신규 표본외 재검증을 거쳐 전략을 폐기했습니다. 참고: 백테스트는 535개 코인 전체 유니버스 기준이고, 실거래는 상위 10개 신호 코인에 집중 — 범위가 달라 수치를 직접 비교할 수 없습니다.
백테스트 (2년, 535개 코인)
실거래 (52일, 상위 10코인)
왜 괴리가 발생하나?
- 시장 충격: 실제 주문은 가격을 움직이지만, 백테스트는 그렇지 않음
- 체결 시간: 백테스트는 즉시 체결을 가정하지만, 실제로는 지연 발생
- 시장 체제 변화: 2024-2025 데이터가 2026 상황을 예측하지 못함
- 샘플 크기: 52일 실거래 vs 2년 이상 백테스트
어떻게 대응했나
MDD 20% 하드 스톱을 운용 규칙으로 적용합니다. 실거래 최대 드로다운은 16.5%로 한도 이내였고, 2026년 3월 운용을 중단했으며 — 2026-06-28 신규 표본외 재검증 후 전략을 폐기했습니다. 모든 트레이더에게 동일한 규율을 권장합니다.
수익성 있는 백테스트는 필요조건이지 충분조건이 아닙니다. 항상 표본외 검증과 엄격한 리스크 한도로 확인하세요.
기각된 전략
테스트 후 기각한 전략들입니다. 실패도 성공만큼 중요하기에 공개합니다.
BB Squeeze LONG
SHORT 전략을 LONG에 그대로 적용. 이 아카이브(바이낸스 시절) 런에서는 실패 — 2026년 7월 OKX 재측정(시그널 상위 10코인)은 OOS·워크포워드까지 통과해 현재 검증됨 프리셋으로 제공 중.
Momentum Breakout LONG
20봉 신고가 돌파 + 거래량 확인 진입. 이 아카이브(바이낸스 시절) 전체 유니버스 런에서 전 구간 큰 손실 (현재 시뮬레이터의 상위 10코인 재측정은 손익분기 근처 완만한 손실 — 스코프가 숫자를 바꾸지만 판정은 동일).
모든 LONG 전략
88개 이상의 LONG 파라미터 변형을 전체 지표로 테스트. 이 아카이브(바이낸스 시절) 런에서는 OOS 검증을 통과한 전략 없음 — BB Squeeze LONG은 2026년 7월 OKX 재측정에서 통과(위 첫 번째 카드).
BTC Regime 필터
BTC 추세에 따라 거래 필터링. 위험 조정 수익률 개선 없이 복잡성만 증가.
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투자 조언이 아닙니다. 암호화폐 트레이딩은 상당한 손실 위험을 수반합니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. PRUVIQ는 교육 및 연구 프로젝트입니다.