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퀀트 개념
52개 전략을 1년간 돌려봤다. 결과는 이렇다.
2026-03-29 | PRUVIQ Research
52개 전략. 572개 코인. 365일. 체리피킹 없음.
상위 3개 (1년)
| 순위 | 전략 | 방향 | 승률 | PF | 수익률 | MDD | 샤프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일목균형표 4H | SHORT | 54.36% | 1.49 | +12.57% | 6.02% | 1.66 |
| 2 | MACD 크로스 4H | SHORT | 57.58% | 1.19 | +14.37% | 16.42% | 1.05 |
| 3 | 볼린저 스퀴즈 1H | SHORT | 52.55% | 1.05 | +2.58% | 10.92% | 0.22 |
일목균형표 4H가 리스크 대비 수익에서 1위. 샤프 1.66, MDD 6.02%. MACD 크로스가 절대 수익은 더 높지만(+14.37%) MDD가 3배 가까이 크다.
하위 3개
| 순위 | 전략 | 방향 | 승률 | PF | 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 볼린저 스퀴즈 6H | SHORT | 28.51% | 0.38 | -12.73% | 13.49% |
| 2 | 볼린저 스퀴즈 4H | SHORT | 40.22% | 0.68 | -6.36% | 7.12% |
| 3 | 이평선 크로스 LONG 6H | LONG | 41.13% | 0.70 | -2.63% | 4.27% |
같은 전략(볼린저 스퀴즈)인데 타임프레임만 다르면 결과가 반대다. 1H에서는 수익, 6H에서는 손실. 지표보다 타임프레임이 중요하다.
주간 안정성 리더
최근 1주간 상위 3위에 가장 오래 머문 전략:
| 전략 | 상위 유지일 | 샤프 | MDD |
|---|---|---|---|
| 켈트너 스퀴즈 1H | 5일 | 1.02 | 9.29% |
| 켈트너 스퀴즈 4H | 4일 | 1.49 | 4.49% |
| 일목균형표 4H | 4일 | 1.66 | 6.02% |
핵심 숫자
- 52개 중 15개만 1년간 승률 50% 이상. 29%.
- 상위 3개 전부 SHORT. 이 기간에는 숏이 유리했다.
- 1위(샤프 1.66)와 3위(샤프 0.22)의 격차가 크다. 순위만 보면 안 된다.
- MDD 범위: 4.49%(켈트너 4H) ~ 16.42%(MACD 크로스 4H). 수익 전략 사이에서도 리스크 프로필이 완전히 다르다.
최근 30일 (레짐 변화)
시장이 바뀌었다. 최근 30일 상위 전략은 전부 LONG:
| 전략 | 방향 | 승률 | PF | 샤프 |
|---|---|---|---|---|
| 슈퍼트렌드 LONG 1H | LONG | 58.10% | 1.95 | 6.48 |
| 켈트너 스퀴즈 LONG 1H | LONG | 61.89% | 1.99 | 3.03 |
| 볼린저 스퀴즈 LONG 1H | LONG | 62.08% | 1.93 | 4.60 |
41개 전략 중 23개가 최근 30일간 승률 50% 이상. 레짐이 바뀌었다.
그래서 뭐
모든 조건에서 작동하는 전략은 없다. 1년 수익률 상위는 전부 숏. 30일 상위는 전부 롱. 시장 레짐을 모르고 “최고 전략”을 고르는 건 찍기다.
데이터는 매일 갱신된다. 직접 돌려보려면 PRUVIQ 시뮬레이터.