숏 vs 롱 — 1년간 어느 쪽이 이겼나

같은 전략. 같은 코인. 같은 파라미터. 차이는 방향뿐. 1년간 숏이 확실히 이겼다. 하지만 한쪽에 베팅하는 건 여전히 위험하다.

성적표 (365일, 상위 50코인)

전략	SHORT 수익률	LONG 수익률	차이	SHORT 샤프	LONG 샤프
ATR 돌파 1H	+21.07%	-9.34%	30.41pp	0.62	-0.41
볼린저 스퀴즈 1H	+20.68%	—	—	0.80	—
MACD 크로스 4H	+14.27%	—	—	1.04	—
이평선 크로스 1H	—	-14.65%	—	—	-2.06

ATR 돌파가 가장 깨끗한 비교다. 같은 지표, 같은 SL/TP(10%/8%), 같은 50개 코인. SHORT +21.07%, LONG -9.34%. 방향 하나로 30pp 차이.

1년 랭킹도 같은 이야기

일간 랭킹 API (365일, 상위 50코인 기준):

상위 3개 (승자):

순위	전략	방향	수익률	PF	MDD
1	ATR 돌파 1H	SHORT	+9.20%	1.22	8.11%
2	켈트너 스퀴즈 6H	LONG	+2.22%	1.19	3.21%
3	MACD 크로스 4H	SHORT	+14.27%	1.18	16.42%

하위 3개 (패자):

순위	전략	방향	수익률	PF	MDD
1	이평선 크로스 1H	LONG	-14.65%	0.69	18.59%
2	ATR 돌파 1H	LONG	-16.08%	0.70	18.40%
3	이평선 크로스 6H	LONG	-2.25%	0.73	4.26%

승자: SHORT 2개, LONG 1개. 패자: 3개 전부 LONG. 전체 47개 전략 중 승률 50% 이상은 13개뿐.

그런데 최근 30일은 뒤집혔다

레짐이 바뀌었다. 30일 상위 3개:

전략	방향	승률	PF	샤프
켈트너 스퀴즈 LONG 6H	LONG	54.17%	1.78	3.19
슈퍼트렌드 1H	SHORT	63.49%	1.76	5.55
켈트너 스퀴즈 LONG 1H	LONG	59.60%	1.75	3.86

최근 30일 기준 승률 50% 이상 전략: 43개 중 21개 (1년은 47개 중 13개). 시장이 LONG에 우호적으로 변했다.

결론

지난 1년간 SHORT에 구조적 우위가 있었다. 크립토 시장이 하락/횡보를 반복하면서 숏 전략이 수익을 냈고, 롱 전략은 MDD에 시달렸다.

하지만 30일 데이터는 레짐이 바뀐다는 걸 보여준다. 1년 최악이었던 이평선 크로스 LONG(-14.65%)이 30일 기준으로도 -3.18%로 최하위다. 방향 편향만으로는 설명이 안 된다.

핵심:

• 같은 전략, 반대 결과 — 방향만 바꿔도 ATR 돌파는 +21% vs -9%
• 레짐 전환은 실재한다 — 1년 승자가 30일 승자는 아니다
• 숏이 만능은 아니다 — 이 시장 상황에서 먹힌 것. 내년은 반대일 수 있다

한쪽에 올인하지 말고, 현재 레짐에 맞는 전략을 골라라.

직접 양방향 테스트: PRUVIQ 시뮬레이터