포스트모템 · 2026-04-24
BB Squeeze SHORT — 2년 백테스트가 2개월 동안 59.6% 빗나간 이유
정직 우선 보고서. OKX에서 단일 전략을 55일 라이브로 돌렸습니다. 백테스트는 +49.9%를 말했고 실거래 계좌는 -9.7%였습니다. 실제로 무엇이 있었는지, 무엇을 바꿨는지, 현재 추천 리스트가 무엇인지 공개합니다.
백테스트 (2년)
+49.9%
실거래 (55일)
-9.7%
갭
59.6%
원시 수치
- 전략: BB Squeeze SHORT
- 실거래 기간: 2026-01-13 → 2026-03-09 (55일, 1,914 거래)
- 실거래 승률: 52.7% · 수익팩터: 0.88 · 최대낙폭: 16.5%
- 동일 SL 10% / TP 8% / Top 10 2년 백테스트: PF 1.17 · +83% 수익률
- 실거래 자본: $3,102 → $2,800
무엇이 잘못됐나
BB Squeeze SHORT는 볼린저 밴드 수축 + 하락 돌파 + 거래량 확인 후 숏 진입합니다. 2년 백테스트 (2023–2025) 구간은 지속적인 하락 추세가 많아 평균회귀가 드문 환경 — 돌파형 숏에 유리한 레짐이었습니다.
2026-01 ~ 03은 달랐습니다. 현물이 변동성 있는 거짓 하락 돌파 후 재반등이 반복됐습니다. 전략이 2–4 캔들 내 반전되는 돌파에 숏 진입 → TP 도달 안 되고 SL만 자주 맞음. 승률은 53% 근처로 백테스트와 유사했지만 손익 크기 비율이 역전 — 평균 손실(10%)이 평균 이익(7%) 초과, PF 1 아래로 끌어내림.
한 문장 요약: 백테스트가 2026-Q1 레짐 — 변동성은 수축했으나 방향성 후속이 없는 — 을 과소평가함.
무엇을 바꿨나
- BB Squeeze SHORT를 Quick Start 추천에서 제거. 2년 백테스트는 여전히 강함 (PF 1.17) 이나, 현재 이기고 있는 라이브 데이터 없이는 홍보하지 않음.
- 워크포워드를 승격 게이트로 추가. 추후 승격은 아웃-오브-샘플 창 하나 이상 통과 필수 — 2년 합계만으로는 부족.
- 단일 전략 라이브 트랙 일시 중단. 오토트레이딩 안정화 중 — 어느 한 전략만 라이브로 돌리지 않음. 홈에 갭 차트가 있어도 어느 방향으로든 오해 소지.
- 실패를 공개로 유지. 이 페이지는 남음. 지우면 같은 패턴 반복.
지금 추천하는 것
/ko/simulate의 Quick Start 프리셋 5개 — 라이브 백테스트 엔진 기준 실측 수치:
- ATR Breakout (short) · PF 1.31 · Sharpe 0.98 · MDD 45.6%
- Ichimoku Bearish (short) · PF 1.21 · Sharpe 0.85 · MDD 42.2%
- BB Squeeze SHORT · PF 1.17 · (2년 백테스트 · 라이브 중단)
- Keltner Fade (short) · PF 1.14 · Sharpe 0.71 · MDD 44.8%
- MA Cross (both) · PF 1.09 · Sharpe 0.54 · MDD 33.5% (최저)
모든 수치는 재현 가능 — 카드 클릭 시 동일 엔진이 동일 메트릭을 반환 (캐시 갱신 ±2% 이내).
검증 리스트에서 시작
최강은 ATR Breakout (PF 1.31), 자본 보호 우선이면 MA Cross (최저 MDD 33%). 둘 다 클릭 한 번으로 실행.
2026-04-24 게시 · 라이브 데이터 누적 시 업데이트