스토캐스틱 + ADX: 모멘텀과 추세 강도 측정

두 가지 질문, 두 가지 지표

모든 트레이드는 두 가지 질문에 답해야 합니다:

1. 모멘텀은 어디인가? → 스토캐스틱 오실레이터
2. 추세는 얼마나 강한가? → ADX

이 지표들은 상호 보완적입니다. 스토캐스틱은 방향을, ADX는 강도를 알려줍니다.

스토캐스틱 오실레이터

현재 가격이 최근 고가-저가 범위에서 어디에 있는지 측정합니다:

%K > 80  → 최근 고점 근처 (과매수)
%K < 20  → 최근 저점 근처 (과매도)

주요 신호

• 과매도 반등: %K가 20 아래에서 %D 위로 교차 → 롱 가능성
• 과매수 거부: %K가 80 위에서 %D 아래로 교차 → 숏 가능성

ADX 설명

ADX는 방향과 관계없이 추세의 강도를 측정합니다:

ADX > 25  → 강한 추세 (추세 시장)
ADX < 20  → 약한/무추세 (횡보 시장)
ADX > 40  → 매우 강한 추세 (역행하지 마세요)

+DI > -DI → 상승 추세
-DI > +DI → 하락 추세

ADX가 중요한 이유

트레이딩의 가장 큰 실수는 잘못된 시장에 잘못된 전략을 적용하는 것:

• 추세 시장 + 평균회귀 전략 = 손실
• 횡보 시장 + 추세추종 전략 = 휩소

ADX가 이 불일치를 피하게 해줍니다.

PRUVIQ에서 활용

스토캐스틱 필드	설명
stoch_k	%K 값 (0-100)
stoch_d	%D 신호 라인
oversold	%K < 20일 때 True
overbought	%K > 80일 때 True

ADX 필드	설명
adx	ADX 값 (0-100)
plus_di	+DI (상승 방향)
minus_di	-DI (하락 방향)
trend_strength	ADX > 25면 “strong”

핵심 요약

스토캐스틱은 모멘텀이 어디 있는지, ADX는 모멘텀이 중요한지를 알려줍니다. 함께 사용하여 횡보장에서 추세전략을, 추세장에서 횡보전략을 적용하는 실수를 피하세요.

Strategy Builder에서 스토캐스틱과 ADX를 결합한 전략을 만들어보세요.

Strategy Builder 열기 →

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교육 목적의 콘텐츠입니다. 투자 조언이 아닙니다.