볼륨 프로파일 POC

개요

볼륨 프로파일 POC 전략은 가격이 거래량이 가장 많이 쌓인 구간 — Point of Control (POC) — 으로 되돌아가는 성질을 활용합니다. 가격이 POC에서 너무 멀어지면, 전략은 회귀를 기대하며 역추세 포지션에 진입합니다.

2026-03-27, 10개 코인 멀티전략 스윕 중 발굴했습니다. 최초 실행에서 다른 전략들과 거의 0에 가까운 상관을 보여 독립적 분산 요소처럼 보였습니다. 중요한 단서: 10개 코인은 우리 최소 표본 기준 n≥30에 못 미치므로, 이것은 독립 엣지를 확정할 만한 근거가 아닙니다. 아래 수치는 재현되지만, 검증된 결과가 아니라 소표본 리드로 읽어야 합니다.

작동 방식

1. 볼륨 프로파일 — 완료된 봉만 사용해 롤링 168봉(1주) 윈도우에서 계산(look-ahead 편향 없음)
2. POC 식별 — 윈도우 내 거래량이 가장 많은 가격 레벨
3. 이탈 트리거 — 현재 가격이 POC에서 >3% 벗어날 때 진입 발사
4. 롱 — 가격이 POC 아래(매도 압력이 너무 많이 끌어내림; 회복 기대)
5. 숏 — 가격이 POC 위(매수 압력이 너무 많이 끌어올림; 회귀 기대)
6. 청산 — TP 5% / SL 2% / POC로부터 이탈폭의 70% 회귀

왜 작동하나 (논거)

거래량이 많은 가격 레벨은 시장 합의 — 가장 많은 참여자가 편하게 거래하는 가격 — 를 나타냅니다. 가격이 이 합의 구간에서 크게 벗어나면, 그건 공정가치의 진짜 변화보다 단기 모멘텀이나 얇은 유동성 움직임에 의한 경우가 많습니다. 3% 이탈 필터가 작고 노이즈 많은 움직임에서 전략을 빼냅니다. 1주 거래량 윈도우는 안정적 균형 구간을 식별할 만큼 길면서, 바뀌는 시장 국면에 적응할 만큼 짧습니다.

추세·돌파 전략과 거의 0에 가까운 상관은, 만약 유지된다면 포트폴리오 구성에 가치가 있습니다 — 추세 전략이 부진한 변덕스럽고 박스권인 시장에서 수익을 내는 듯 보입니다. 하지만 10개 코인 표본에서는 이것은 확인된 분산 효과가 아니라 가설입니다.

결과 (2026-03-27 백테스트)

지표	값
테스트 코인	10
수익 코인	10/10
승률	53.0%
수익팩터	1.14
샤프 비율	2.76
PF 범위	1.02–1.37

OOS 6/6 윈도우 PASS — 6개 표본 밖 롤링 윈도우 전부 PF > 1.00(범위: 1.03–1.15). 고무적이었지만, 전부 동일한 10개 코인 유니버스에 기반하며 이는 최소 표본 기준 n≥30에 못 미칩니다 — 따라서 확인된 엣지의 기준을 충족하지 못합니다.

포트폴리오 상관 ≈ 0 — 최초 실행의 다른 전략들과. 더 큰 유니버스에서 유지된다면 진짜 분산을 제공하겠지만, 10개 코인에서는 확인된 속성이 아니라 리드입니다.

기본 파라미터

파라미터	값	비고
볼륨 윈도우	168봉	1H 캔들 1주
이탈 임계	3.0%	진입을 위한 POC 최소 이탈폭
회귀 목표	70%	70% 회귀 시 청산
손절(SL)	2%	고승률 평균회귀에 맞는 좁은 SL
익절(TP)	5%	2.5:1 손익비

한계

• 표본 부족(코인 n=10), 우리 n≥30 기준 미달. 이 전략을 verified가 아니라 testing으로 표시한 이유입니다 — 엣지를 확정할 데이터가 부족하고, 소표본 리드만 있습니다.
• 얇은 엣지(PF 1.14) — 최초 실행에서도 작습니다. 포지션 사이징에 이를 반영하세요.
• 아직 전체 코인 유니버스에서 검증되지 않았습니다.
• 박스권 시장에서 가장 잘 작동합니다. 강하고 지속적인 추세 동안엔 부진할 수 있습니다.
• OKX에서 라이브 추적되지 않습니다. 백테스트 전용.