Momentum Breakout LONG

개요

Momentum Breakout LONG은 가격이 20캔들 최고가를 돌파할 때, 거래량 확인과 상승 트렌드 필터로 강한 상승 움직임을 포착하도록 설계되었습니다.

작동 방식

1. 돌파 감지 — 종가가 20캔들 최고가 상회
2. 거래량 확인 — 거래량 >= 평균의 2.0배
3. 트렌드 필터 — EMA가 상승 트렌드 확인
4. 롱 진입 — SL 5%, TP 10% (R:R 1:2)

왜 실패했는가

지표	기대치	실제
승률	>50%	37.5%
손익분기 승률	71.4%	—
수익 팩터	>1.0	0.42
총 PnL	양수	음수

이 전략은 R:R 프로필상 손익분기에 71.4% 승률이 필요했습니다. 37.5%에서는 수학적으로 음의 기대값이었습니다.

근본 원인 분석

1. 초기 시뮬레이션의 선행 편향 — 초기 테스트가 미묘한 코딩 오류(이전 캔들 대신 현재 캔들 데이터 사용)로 +400% 수익률을 보여줌
2. 크립토 LONG의 구조적 약점 — 2024-2026 하락/횡보장에서 모멘텀 롱은 반복적으로 평균회귀에 걸림
3. 18개 LONG 전략 전부 실패 — 이것은 파라미터 문제가 아닙니다. 현재 레짐에서 크립토 LONG 모멘텀은 엣지가 없습니다

왜 중단되었는가

이 실패는 가장 중요한 교훈 중 하나였습니다. 하지만 가장 가치 있는 교훈이기도 했습니다:

“2년 이상의 아웃오브샘플 데이터에서 살아남는다는 것을 증명할 수 없으면, 실제 돈으로 거래하지 마세요.”

이제 모든 전략은 검증 완료로 간주하기 전에 500개 이상 코인에서 최소 2년의 백테스트 데이터를 요구합니다.

상태: 폐기

2026-02-05 5명의 전문가 종합 분석 후 음의 기대값 확인으로 폐기. 손실 데이터는 영구적 경고로서 보존됩니다.