백테스트 결과
보관됨⚠️ 2026년 3월 실거래 중단. 아래 데이터는 2024년 1월 – 2026년 2월 백테스트 결과입니다.
모든 거래 공개. 손실 포함.
BB Squeeze SHORT 전략 백테스트 결과. 570개 코인, 2년 이상 과거 데이터. 체리피킹 없음.
최종 업데이트: 2026년 4월 2일 · 기간: 2024년 1월 — 2026년 2월
전략
BB Squeeze SHORT
코인
570개
레버리지
5배
데이터 소스
백테스트 (2년+)
백테스트 결과
2년+, 570개 코인, 2,898건 거래. 0.08%/side 수수료 포함.
68.6%
승률(우수)
2.22
수익 팩터(우수)
+$794
총 손익
2,898
거래 수
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 손절 (SL) | 10% |
| 익절 (TP) | 8% |
| 최대 보유 시간 | 48시간 |
| SL 비율 | 8.0% |
| TP 비율 | 42.0% |
| 타임아웃 비율 | 50.0% |
| 최대 손실폭 (MDD) ⓘ | 33% |
| 손익분기 승률 | 55.6% |
| 안전 마진 | +13.0%p |
실거래 손익 곡선
실거래 누적 PnL (2026년 1월 13일 – 3월 9일). MDD가 20% 리스크 한도를 초과하여 전략이 중단되었습니다.
백테스트 vs 현실
모든 백테스트에는 실거래와의 괴리가 있습니다. 직접 경험했고 — 한계를 초과했을 때 즉시 중단했습니다.
백테스트 (2년, 570개 코인)
실거래 (52일)
왜 괴리가 발생하나?
- 시장 충격: 실제 주문은 가격을 움직이지만, 백테스트는 그렇지 않음
- 체결 시간: 백테스트는 즉시 체결을 가정하지만, 실제로는 지연 발생
- 시장 체제 변화: 2024-2025 데이터가 2026 상황을 예측하지 못함
- 샘플 크기: 52일 실거래 vs 2년+ 백테스트
어떻게 대응했나
MDD 20% 하드 스톱을 적용했습니다. 실거래에서 이 한계에 도달하자 전략을 즉시 중단했습니다 — 예외 없이. 모든 트레이더에게 동일한 규율을 권장합니다.
수익성 있는 백테스트는 필요조건이지 충분조건이 아닙니다. 항상 표본외 검증과 엄격한 리스크 한도로 확인하세요.
기각된 전략
테스트 후 기각한 전략들입니다. 실패도 성공만큼 중요하기에 공개합니다.
BB Squeeze LONG
SHORT 전략을 LONG에 그대로 적용. 암호화폐 시장의 구조적 비대칭으로 실패.
Momentum Breakout LONG
20봉 고점 돌파 + 거래량 확인. 모든 시장 상황에서 치명적 손실.
모든 LONG 전략
88개 LONG 전략 조합을 전체 지표로 테스트. OOS 검증을 통과한 전략 없음.
BTC Regime 필터
BTC 추세에 따라 거래 필터링. 위험 조정 수익률 개선 없이 복잡성만 증가.
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투자 조언이 아닙니다. 암호화폐 트레이딩은 상당한 손실 위험을 수반합니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. PRUVIQ는 교육 및 연구 프로젝트입니다.